一、贷款集中与货币政策传导（论文文献综述）
邵倩倩[1]（2021）在《信贷集中度对商业银行收益和风险的影响》文中研究指明商业银行信贷集中是一种普遍现象,表现为信贷资金集中放贷给某几个大客户、某些行业以及某些地区。具有国资背景的大企业因为有政府信用背书而受到商业银行的青睐;传统的基础性实体行业在政府的产业政策的支持下得到大量的信贷资金;发达地区的项目由于企业资质高、资金回流快、项目效益好得到银行的支持。尤其是2008年的“四万亿”计划出台之后,大量的信贷资金流向制造业、钢铁、煤炭、房地产等有政府信用支持的产业,信贷集中风险在商业银行内部积聚,2012年左右风险逐渐暴露,商业银行不良贷款率上升。随着我国经济发展进入“新常态”,供需矛盾日益严重,产业结构亟需调整,“供给侧结构性改革”的政策出台对传统的行业格局发起来了挑战;另外,随着“利率市场化”的逐步落地,金融科技的日渐成熟,“金融脱媒”的现象愈演愈烈。在这样的大背景下,商业银行过去不合理的信贷结构使得商业银行的风险敞口加大,表内资产安全性下降,不利于商业银行的长期经营,甚至威胁到了整个金融体系的稳定。本文首先对信贷集中度对商业银行经营绩效的传导机制进行了理论梳理,信贷集中对商业银行的作用包括提高商业银行的客户质量、降低商业银行的信贷管理成本、提高银行信贷业务的专业性等等,消极影响包括羊群效应带来的非理性竞争、同质同类贷款带来的风险积聚、资金套牢带来的被动性风险等等。本文收集了2006-2019年26家商业银行的年度数据进行实证回归,分别从客户集中度和行业集中度两个维度进行考察,实证结果发现信贷业务的客户集中度和行业集中度都会对国有商业银行和股份制商业银行的净资本收益率有显着的促进作用,对不良贷款率有显着的抑制作用,但是不会对城商行的收益和风险产生显着的影响。行业集中度比客户集中度对商业银行经营绩效的影响更加剧烈。同时,纳入经济周期、内部治理结构、产业竞争结构的代理变量作为交互项的模型的实证结果表明经济周期会加强信贷集中度对商业银行经营绩效的作用,但是内部治理结构和产业竞争结构不会显着加强二者之间的关系。最后,本文根据经济周期、信贷对象特征等在不同类型银行经营中可能起到的作用,提出一系列的政策建议。
丁芊宾[2]（2021）在《银行股权结构对信贷风险的影响研究 ——基于信贷行为的中介效应》文中研究指明近年来,我国商业银行发展迅速,为股东带来丰厚回报的同时吸引了大量的社会资本参股商业银行,使得商业银行的股权结构日益多元化。这一方面可以补充商业银行资本,但另一方面也带来了商业银行信贷规模盲目扩张和关联贷款等不合理信贷行为,进而导致商业银行面临的信贷风险急剧上升。合理的股权结构是商业银行公司治理的关键,规范的信贷行为是商业银行资金安全的保障,安全可控的信贷风险是商业银行风险防范的核心。在此背景下,研究银行股权结构对信贷风险的影响,以及信贷行为在其中的中介效应,不仅有利于商业银行优化股权结构、规范信贷行为和降低信贷风险,更有利于维护金融系统稳健运行、服务实体经济健康成长和推动社会经济高质量发展。本文的研究主题是银行股权结构对信贷风险的影响,以及信贷行为在其中的中介效应。基于此,本文首先梳理研究背景和研究意义,确定研究对象和研究内容,并对相关文献进行梳理、归纳和总结,进而确定研究方向。然后从银行公司治理理论和银行经营管理理论两个角度出发,梳理相关基础理论知识,并将基础理论知识与研究内容相结合进行理论分析并提出研究假设。接着通过实证分析来验证研究假设和论证理论分析。在实证分析中,选取我国22家商业银行2010-2019年的数据,以不良贷款率来衡量信贷风险,作为被解释变量;从股权属性、非国有股东持股比例、股权集中度和股权制衡度四个维度来描述股权结构,作为解释变量;从贷款规模、贷款集中度、贷款期限和贷款价格四个方面来表示信贷行为,作为中介变量。并据此进行回归分析和中介效应分析。之后通过案例分析来补充实证分析,进而共同论证理论分析。在案例分析中,结合包商银行从案例的角度去分析银行股权结构对信贷风险的影响,以及信贷行为在其中的中介效应,并基于案例实际情况将股权结构的落脚点放在股权集中度和股权制衡度上,将信贷行为的落脚点放在关联贷款上。通过研究发现,第一,关于银行股权结构对信贷风险的影响,商业银行的国有属性与信贷风险的正相关关系不显着;非国有股东持股比例与信贷风险显着负相关;股权集中度与信贷风险显着正相关;股权制衡度与信贷风险显着负相关。第二,关于信贷行为中介效应,贷款集中度在股权属性对信贷风险的影响中存在遮掩效应;贷款期限和贷款价格在非国有股东持股比例对信贷风险的影响中存在中介效应;贷款期限、贷款价格和关联贷款在股权集中度对信贷风险的影响中存在中介效应;贷款集中度、贷款期限和关联贷款在股权制衡度对信贷风险的影响中存在中介效应。同时研究表明,商业银行优化股权结构和规范信贷行为,监管部门加强外部治理有助于商业银行信贷风险的降低。
李梦尧[3]（2021）在《包商银行信用风险事件案例分析》文中指出自1995年第一家城商行成立以来,经过20多年的不断发展,城商行已成为我国一个重要的银行群体,其通过促进地方经济的发展推动了我国经济的增长。由于城商行主要致力于服务中小微企业客户和地方经济发展,因此相较于一般企业而言更容易面临信用风险危机,严重的会引发银行自身的破产危机以及银行业的整体危机,甚至还会波及整个经济。随着我国经济下行压力加大,城商行的不良贷款率呈上升态势,信用风险事件频发,因此,城商行的信用风险问题更是备受关注。2021年是我国“十四五”的开局之年,为巩固我国防范化解重大金融风险取得的成果,应对经济进一步下行的压力以及新冠肺炎疫情对我国实体经济的冲击,避免金融机构风险特别是信用风险的产生,城商行如何防范信用风险是我们亟需思考的问题。基于此,本文选择于2019年5月被宣布“鉴于出现严重信用风险,银保监会将对其实行接管”的包商银行作为研究对象,探究其信用风险产生的原因,从而对未来城商行在经营发展中防范信用风险提供借鉴。首先,本文介绍了研究背景、研究意义以及关于信用风险成因及商业银行风险管理的国内外研究现状,并简要介绍了利益相关者理论、信息不对称理论与《巴塞尔协议》的相关内容作为分析的理论基础。然后本文重点对包商银行的案例进行了介绍,主要从案例背景以及信用风险发生的前期表现两个方面出发,介绍了包商银行在盈利能力、资产质量、贷款集中度以及资产结构等方面存在的诸多问题。随后,本文由主到次、由内到外的从公司治理因素、外部监管因素以及宏观经济因素三个方面入手分析了引发包商银行信用风险的原因。最后,在对以上内容深入分析与思考的基础上,本文从银行和监管部门的角度出发,针对未来如何防范信用风险提出了相关建议。本文研究发现,包商银行之所以发生严重信用风险被实行接管,其原因主要包括三个方面。首先,包商银行的公司治理全面失灵是此次信用风险事件爆发的根本原因。一方面,大股东明天集团实际持有了该行89.27%的股权,银行“三会一层”治理结构形同虚设,无法履职尽责。另一方面,大股东违规占用大额资金且长期无法还本付息滋生了大量的不良资产,流动性的匮乏使得经营面临极大的困境,这是最为致命的原因。其次,从外部监管因素来看,包商银行的资本充足率呈现逐年下降趋势,截至2017年9月末已触碰监管红线,加上外部监管的严重失效,触发了信用风险。最后,宏观经济增速的下降、内蒙古区域经济环境复杂也在一定程度上成为了引发包商银行信用风险不可控的因素。通过对包商银行信用风险成因的分析,本文认为,为防范城商行信用风险的发生,一方面,银行应加强治理结构间的制衡机制,优化信贷审批机制,完善激励约束机制。另一方面,监管部门应强化外部市场约束,积极开展银行公司治理的全面评估,有效规范股东行为,同时加强对利益相关者权益的保护。
刘晓宇[4]（2021）在《中国参与宏观审慎政策国际协调：必要性与协调收益研究》文中进行了进一步梳理金融全球化增加了外部冲击在国际间溢出的可能性,研究表明宏观审慎政策国际协调的必要性来自于跨境金融部门的外部性,与金融机构和金融市场的相互关联有关。另外,宏观审慎政策本身产生的跨境溢出效应和各国政策之间的相互影响增加了进行宏观审慎政策国际协调的必要性。宏观审慎政策的国际协调有助于接受国免受全球金融冲击,并减轻国际资本流动和跨境金融风险传染可能造成的系统性金融风险,金融稳定委员会（FSB）和国际货币基金组织（IMF）等国际机构呼吁各国当局加强宏观审慎政策的国际协调。然而,目前对于宏观审慎政策国际协调的研究还处于起步阶段,对于协调是否存在收益还未达成共识,现有的宏观审慎政策国际协调实践也较少。随着中国经济地位的提升和进一步深化对外金融开放,中国的金融稳定容易受到国外金融冲击的影响,同时国内的金融冲击也会跨境溢出到国外。那么,宏观审慎政策自身的溢出效应和跨境金融溢出效应是否会影响中国的金融稳定,从而增加中国与国外进行宏观审慎政策协调的必要性?研究中国参与宏观审慎政策国际协调的相关问题,不仅能够丰富宏观审慎监管相关理论、拓宽国际经济政策协调集中于货币政策国际协调的研究,同时能对我国完善宏观审慎政策监管框架和维护国内金融稳定提供有益的借鉴。鉴此,本文从中国参与宏观审慎政策国际协调的视角,对政策协调的必要性与协调收益展开研究,重点解决两个问题:第一,中国参与宏观审慎政策国际协调的必要性来源于哪些方面?第二,中国参与宏观审慎政策国际协调的具体收益有多大、中国如何参与宏观审慎政策的国际协调?论文立足中国国情,考虑全面开放后的中国与外界的金融联系渠道与方式,从宏观审慎政策的当地溢出效应、国际溢出效应和金融风险跨境传染三个方面,分析中国参与宏观审慎政策国际协调的必要性,然后通过数值模拟详细计算各种情况下中国参与宏观审慎政策国际协调的收益大小、并据此提出中国参与宏观审慎政策协调的具体方案。论文第一章为绪论,主要介绍本文的研究背景、研究内容、研究意义和创新点。第二章从货币政策国际协调、跨境金融溢出效应、宏观审慎政策国际溢出效应以及宏观审慎政策国际协调收益四个方面梳理相关文献,通过对文献的评述引出本文主要研究内容,即中国参与宏观审慎政策国际协调的必要性与协调收益。第三章、第四章和第五章分别从三个方面来分析中国参与宏观审慎政策国际协调的必要性:一是分析中国实施宏观审慎政策对跨境信贷产生的当地溢出效应,考察中国参与宏观审慎政策协调对于减轻当地溢出效应负面影响的效果。构建局部均衡模型推导分析当地溢出效应的理论机制,并结合跨境信贷和宏观审慎政策的实际数据实证检验中国实施宏观审慎政策的当地溢出效应。理论和实证结果共同表明中国实施紧缩性的宏观审慎政策会加剧流入中国的跨境信贷波动,且来源于发达国家和中国金融密切联系国的跨境信贷波动更大,影响中国的金融稳定。此时,中国与国外进行宏观审慎政策协调有助于减轻当地溢出效应的负面影响。二是分析国外实施宏观审慎政策对跨境信贷产生的国际溢出效应、以及国际溢出效应对中国宏观审慎政策有效性的影响,考察中国参与宏观审慎政策协调对于减轻国际溢出效应负面影响的效果。首先理论分析和实证检验国外实施宏观审慎政策的国际溢出效应的存在性和具体特征。然后从中国对外金融联系和贸易联系两个角度,实证检验国外宏观审慎政策对中国信贷和房价的溢出效应,并分析这种溢出效应对中国宏观审慎政策有效性的削弱作用。结果表明,国外（特别是金融密切联系国）的紧缩性宏观审慎政策会加剧流入中国的跨境信贷波动、对中国房价和信贷产生正向推动作用,从而削弱中国宏观审慎政策的有效性。此时,中国参与宏观审慎政策国际协调可以减轻国际溢出效应对中国金融稳定和国内宏观审慎政策有效性的负面影响。三是实证中国参与宏观审慎政策协调对于减轻金融风险跨境传染的影响。首先基于广义方差分解的网络拓扑方法,构建中国与密切联系经济体之间的“有向有权”金融网络关联图,测度金融风险跨境传染的强度大小。然后基于测度结果实证检验宏观审慎政策协调能否减轻金融风险跨境传染。实证结果表明,中国与国外协调宏观审慎政策的确有助于减轻两国之间的金融风险跨境传染,从而证实了中国参与宏观审慎政策国际协调的必要性。第六章在证实中国参与宏观审慎政策国际协调必要性的基础上,构建两国宏观审慎政策协调的一般均衡模型,通过数值模拟具体计算中国与国外进行政策协调的收益大小、分析影响协调收益的因素,然后据此提出中国参与政策协调的具体方案。数值模拟主要分为宏观审慎政策跨境溢出以及金融风险跨境传染两种情形:第一种情况下,两国面临反向需求冲击时无政策协调必要。但是在两国强劲而同步繁荣的背景下,两国的政策协调机制可以减轻溢出国宏观审慎政策跨境溢出产生的负外部性,使得两国获得总的金融稳定净收益,并且协调收益随着中国政策操作空间的减小和跨境金融溢出程度的增大而增大。第二种情况下,两国金融风险相近时进行政策协调,不仅可以控制全球投资及信贷过度、有利于各国金融稳定,还可以提高两国的投资收益和居民总福利,并且协调收益随着全球金融风险的升高和国际金融市场发达程度的提高而增大。但是金融风险低的国家与金融风险较高的国家进行政策协调会产生较大政策损失,影响国内的金融稳定。基于各种情况下协调收益的计算结果,提出中国参与宏观审慎政策国际协调的方案,明确具体的协调时机、协调对象和协调方式。本文全面系统地研究了中国参与宏观审慎政策国际协调的问题,连贯地按照中国参与宏观审慎政策国际协调的必要性、协调的收益大小和协调的具体方案展开分析,为中国参与宏观审慎政策国际协调的实践提供了一定的决策依据。另外,本文证实国外宏观审慎政策本身会成为冲击源头产生跨境溢出效应,影响中国的金融稳定、削弱中国宏观审慎政策的有效性,从而为中国增强对国外宏观审慎政策实施情况的监测、防范国外政策变化影响中国金融稳定提供一定的启示。最后,研究表明可以将宏观审慎政策的国际协调部分和跨境资本流动的宏观审慎监管部分纳入到宏观审慎政策监管框架中,从而对中国完善宏观审慎政策的监管框架提供了有益的借鉴。
秦庆[5]（2020）在《负债结构对商业银行风险承担行为的影响研究》文中研究指明2017年以来中国银行业掀起了一场“监管风暴”,意在扭转资金脱实向虚的趋势,并防范系统性风险的发生。在这一宏观背景下,本人希望考察影响银行风险承担的微观基础。在我国商业银行转型的过程当中,负债的多元化是最为明显的变化之一,因此本文研究了中国商业银行负债结构对其风险承担的影响,尤其是非存款性负债的使用对风险承担的影响。本人在前人的基础上提出了两种可能的影响机制:资产配置效应和风险控制效应,并使用136家银行在2007-2018年的非平衡面板数据进行了实证研究。考虑到银行风险承担的持续性,本人构建了动态模型,并采用系统GMM方法进行估计,实证结果支持了这两种效应的存在:在商业银行的负债结构当中,非存款性负债占比的提高显着降低了我国商业银行的风险承担水平。（1）相比存款,同业负债、应付债券等融资方式的成本更高且稳定性更低,银行会选择调整大类资产配置,提高风险权重更小的金融性投资的占比,以降低资产组合的整体风险水平,本人称之为资产配置效应。（2）除此之外,提高对贷款组合的风险控制也是风险再平衡的有效选项,银行可以通过降低贷款集中度来减少风险承担,本人称之为风险控制效应。（3）本人还按银行类型进行了分组回归检验,结果表明全国性股份制银行和城商行的风险敏感性更高,即随着负债结构稳定性的降低,它们会更大程度的减小风险承担,这在资产配置效应和风险控制效应中都有所体现。通过构建多个关于负债结构的解释变量,以及改变模型的形式,实证结果的稳健性得到了肯定。本人的研究结果似乎无法解释2016年以来监管层对银行系统性风险的担忧,但事实上两者并不矛盾,因为系统性风险不是个体风险的简单加总。为了应对负债端稳定性的下降,银行选择提高同业和金融性投资的占比,这可能会造成资金空转,刺激银行间市场资产泡沫的增长,同时挤出对实体经济的贷款。虽然单个银行承担的风险承担降低了,但是整个银行系统的风险仍可能增加,对此应该保持高度谨慎。
顾海峰,戴云龙[6]（2019）在《贷款集中、货币政策与银行风险承担——来自2007-2017年中国银行业的证据》文中研究说明本文选取2007-2017年中国56家银行数据,采用面板回归模型对贷款集中与货币政策对银行风险承担的影响进行实证分析。研究表明:贷款集中的上升会增大银行风险承担水平,上市银行存在市值效应驱动下的过度信贷扩张倾向;高利率货币政策及扩张性货币政策会抑制银行风险承担水平,并且对上市银行影响更显着;银行规模增大会助推银行风险承担水平,大银行更具高风险资产配置倾向。宏观经济增速的提高会助推银行风险承担水平,银行存在顺周期放贷倾向。
王文晶[7]（2019）在《股权结构对我国商业银行信贷行为的影响分析》文中研究指明目前,我国经济改革步入深度发展阶段,经济发展进入“新常态”时期,经济工作的核心内容变为不断推进优化供给侧结构改革。商业银行作为金融系统里的重要角色,在我国经济供给侧结构改革工作中起着举足轻重的作用。商业银行信贷渠道的调整有助于经济结构的优化,使经济结构达到预期目标。而商业银行经营目标和经营方针往往可以通过其经营中最重要的环节——信贷行为来体现。本文所研究的商业银行信贷行为包括信贷行为周期性特征、信贷发放的行业集中度和信贷发放的客户集中度。商业银行信贷资源的配置通常会受到银行本身治理结构的影响,而商业银行股权结构是其治理结构中最主要的部分,因此,本文以商业银行股权结构为基础,分析其对商业银行信贷行为的影响。首先,本文总结归纳了国内外学者关于商业银行股权结构、商业银行信贷行为以及商业银行股权结构对其信贷行为影响的理论分析和实证研究。然后,在实证方面,本文选取了我国A股上市已超过五年（截至2018年）的十六家商业银行作为研究样本,包括工、农、中、建、交五家大型国有商业银行,八家股份制银行以及三家承担了地方经济发展建设任务的重要城市商业银行。采用2003年至2017年作为研究周期,实证检验了我国商业银行股权结构与信贷行为之间的影响关系。从而得到以下结论:第一,在样本期间我国商业银行的信贷行为特征呈现逆周期性,并且,商业银行的第一大股东持股比例和国有股东持股比例的提升会显着加强信贷行为的逆周期性,相反,外资股东持股比例的提升会减弱信贷行为的逆周期性;第二,国有股东持股比例和外资股东持股比例与商业银行信贷发放的行业集中度呈现正向变动关系,而第一大股东持股比例和前十大股东持股比例与商业银行信贷发放的行业集中度呈现负向变动关系;第三,国有股东持股比例与外资股东持股比例与商业银行信贷发放的客户集中度呈现正向变动关系,而第一大股东持股比例和前十大股东持股比例与商业银行信贷发放的客户集中度呈现负向变动关系。最后,本文在结合理论分析和实证研究结果的基础上,提出了两方面的对策建议:一是在完善商业银行宏观监管调控方面,监管方应合理把握经济政策与监管政策之间的联动性,对不同股权结构的商业银行实行差别化监管政策;二是在优化商业银行股权结构方面,商业银行应选择以国有性质股东相对控股的商业银行股权结构,并且加强对国有持股股东的监管,适时适度的提高外资比例,引入社会股权资本以实现股权结构多元化。
宋汇玄[8]（2019）在《宏观审慎政策对货币政策风险承担渠道的影响效应研究》文中研究表明次贷危机的爆发,揭示了银行在货币政策传导中并非风险中立,货币政策通过影响银行的风险识别和风险容忍度,改变银行的风险承担水平,最终作用于金融稳定和总产出。危机过后,货币政策这一传导路径被正式定义为货币政策风险承担渠道,建立起了以往被忽视的货币政策与金融稳定之间的联系,表明可以有效控制通货膨胀、促进经济增长的货币政策却不一定能够防范系统性金融风险、维护金融稳定。为了防止金融危机的再次发生,国际组织和世界各国纷纷着力于构建宏观审慎政策框架,试图缓解宽松货币政策对系统性金融风险和金融稳定带来的负面作用。我国在宏观审慎政策框架的建设方面也进行了一系列积极探索,201 1年建立了多个逆周期宏观审慎监管指标（银监发（2011）44号）,2015年构建了宏观审慎评估体系（MPA）,2016年提出建立“货币政策+宏观审慎政策”双支柱的金融调控框架。201 7年党的十九大报告又明确要求健全该双支柱调控框架。我国目前实施的宏观审慎政策体系中,大多数政策的作用对象为银行等金融机构（例如逆周期资本缓冲率、动态拨备率、杠杆率等）,借助对银行的监管调控来实现防范系统性金融风险、维护金融稳定的目标。另一方面,货币政策通过风险承担渠道提高银行的风险承担水平进而降低金融稳定性。可见宏观审慎政策与货币政策风险承担渠道发挥作用均需通过银行这一金融机构,最终对金融稳定产生影响,二者之间可能存在一定的作用关系。那么,我国宏观审慎政策的实施是否影响货币政策风险承担渠道的传导效果以及传导机制,是否可以有效抑制风险承担渠道对金融稳定和总产出的不利影响?对这些问题的回答,不仅有利于评估我国宏观审慎政策的有效性,还能够有助于理解货币政策和宏观审慎政策的联系,为政策当局完善双支柱调控框架提供一定的研究借鉴。基于上述分析,本文围绕货币政策风险承担渠道与宏观审慎政策,重点从三个层面展开研究:一是在验证我国货币政策风险承担渠道存在性的基础上,采用脉冲偏导分离技术量化分析货币政策风险承担渠道内在机制的独立传导效应和相对效应;二是利用构建的宏观审慎政策总指数和分类指数,从整体层面和分类层面实证分析我国宏观审慎政策对风险承担渠道的影响,并考察了宏观审慎政策影响风险承担渠道的作用机制;三是构建SVAR模型研究我国宏观审慎政策对风险承担渠道宏观经济效应的影响,主要关注于金融稳定效应和产出效应两个方面。主要的研究结论有:第一,我国存在货币政策风险承担渠道,宽松的货币政策会引起银行贷款审批标准放松,银行的风险承担水平提高。货币政策主要通过三种内在机制影响银行的风险承担水平,即估值收入和现金流效应、逐利效应以及预期效应,其中估值、收入和现金流效应发挥的作用最大,逐利效应次之,发挥作用最小的是预期效应。第二,紧缩的宏观审慎政策通过抑制资产价格上升、提高银行盈利能力以及调整银行的经济预期三种途径,削弱货币政策风险承担渠道的传导效果。在宽松的货币政策促使银行风险偏好增强、风险承担水平上升时,收紧宏观审慎政策能够抑制银行的风险承担水平的过度上升,削弱宽松货币政策对银行风险承担行为的不利影响。在四类宏观审慎政策工具中,资本类工具和流动类工具能够更有效地抑制货币政策对银行风险承担水平的负面影响,而资产类工具和结构类工具发挥的作用较小。第三,在经济周期的不同阶段,宏观审慎政策对货币政策风险承担渠道传导效应的影响存在非对称性,其中在经济上行期有更显着的影响。进一步分析发现,在四类宏观审慎政策工具中,资本类工具和资产类工具对风险承担渠道的影响在经济周期不同阶段差异更大。第四,实施宏观审慎政策能够显着影响货币政策风险承担渠道的宏观经济效应。当宽松的货币政策通过提高银行风险承担水平,进而削弱金融稳定性和降低总产出水平时,实施宏观审慎政策可以有效缓解货币政策风险承担渠道对金融稳定和总产出水平的这种负向影响。在四类宏观审慎政策工具中,流动类政策工具在长期上的影响最为显着,体现出流动类宏观审慎政策工具在维护金融稳定方面的有效性。本文在充分借鉴前人研究成果的基础上进行了一些改进和完善,实现了以下几点创新:一是创新性构建了能够综合反映政策调整力度、方向以及频率的宏观审慎政策总指数和分类指数,从总体层面和分类层面考察宏观审慎政策对货币政策风险承担渠道的影响;二是将脉冲偏导分离技术应用到风险承担渠道内在机制的研究中,量化分析风险承担渠道各个内在机制的独立传导效应以及相对效应,为我国货币政策影响银行风险承担水平的内在作用路径提供可靠的实证依据;三是实证分析了宏观审慎政策影响风险承担渠道的作用机制,从而可以更透彻地理解宏观审慎政策对风险承担渠道的影响;四是考虑了经济周期的非对称效应,探究了宏观审慎政策对风险承担渠道传导效应的影响在经济周期不同阶段存在的差异。
刘偲[9]（2019）在《商业银行贷款集中度对系统性风险影响的实证研究》文中认为从我国金融行业当前的发展状况来看,银行业的稳定对整个金融体系的稳定来说是非常重要的。银行作为间接融资渠道的主体,当前主要的利润来源是存贷利差。贷款业务作为商业银行的主要的收益来源,合理有效的信贷资源的配置可以增加银行获取利润的能力,增强商业银行的抗风险能力。而商业银行偏向于将贷款投向于某些优质客户、优势行业和经济发达地区所造成的信贷资源分配不均衡的现象,一定程度上会增加商业银行的风险水平,不利于商业银行的稳健经营,从而影响到商业银行的系统性风险水平。本文梳理了国内外学者关于商业银行贷款集中度对系统性风险影响的研究成果,总结了前人关于这一课题的研究状况。从理论上分析了二者影响的传染机制,认为两者的影响关系存在三种不同的情况,即正相关、负相关和无关三类。在实证研究方面,选取了沪深交易所上市的16家商业银行2014—2018年的季度数据,以长期边际期望损失LRMES作为被解释变量,以贷款的行业集中度、地区集中度和客户集中度作为解释变量,对全部样本和分组样本分析进行了实证检验。结果发现不同类型商业银行贷款集中度水平对系统性风险的影响是不同的:从全样本的角度来看,全样本商业银行贷款的行业和地区集中度与系统性风险贡献程度LRMES显着正相关,说明商业银行贷款的行业和地区集中度越高,会增加系统性风险水平。全样本贷款客户集中度与系统性风险贡献程度LRMES显着负相关,说明商业银行贷款客户集中度的增加一定程度上会降低系统性风险水平;从分组回归结果来看,对于国有行来说,国有行贷款的行业和客户集中度状况与系统性风险贡献度LRMES显着负相关,说明国有银行贷款的行业和客户集中度的增加一定程度上会降低系统性风险水平。国有行贷款的地区集中度与系统性风险贡献水平LRMES显着正相关,意味着国有银行贷款地区集中度的增加会导致系统性风险水平的上升。对于非国有行来说,非国有商业银行贷款行业集中度对整体系统性风险状况的影响是正向的。非国有行贷款的地区集中度对系统性风险水平的影响不显着,而非国有行的客户集中度对系统性风险水平的影响呈负相关的关系。最后根据所得出的研究结论,结合当前我国的经济金融发展形势,提出了具有针对性的政策建议。
方劲松[10]（2019）在《中国银行业集中度的经济效应研究》文中研究说明自1978年改革开放以来,伴随着社会经济的不断发展,我国银行业也经历了一个不断发展和变化的过程。我国的银行业竞争格局也从一开始的国家绝对垄断向寡头竞争乃至垄断竞争的格局发展。与之相对应的是我国经济发展在此期间取得了举世瞩目的成就。在这个过程中,关于银行业集中度的经济效应问题就会很自然地被提出:银行业集中度的变化会带来怎样的经济效应?在宏观层面上,银行业集中度如何影响宏观经济以及货币政策的传导?在中观层面,银行业集中度如何影响产业增长与产业结构调整?在微观层面上,银行业集中度如何影响企业的投资以及银行的经营管理和风险承担?本文将围绕上述系列问题,以我国银行业集中度的经济效应作为研究课题,通过选取科学有效的测量工具和行之有效的研究路径,对上述问题进行探索和研究,以期在此基础上可以得出有价值的政策建议,从而对优化我国银行业产业结构,促进产业增长、企业投资和货币信贷政策之间的共同发展有所裨益。本文的结构中第一部分是导论,交代了论文选题的背景、意义,目前国内外相关研究成果和研究程度,本文的研究方法、研究路径以及创新之处和存在的不足。论文的主体部分是由六章构成,其中第一章是银行业集中度的经济效应的理论基础分析。本章主要介绍了我国银行业集中度的具体概况和度量方式,并致力于从宏观、中观和微观三个维度分析了银行业集中度的经济效应。具体而言,论文将经济增长和货币信贷政策传导作为银行业集中度的宏观经济效应,产业增长作为中观经济效应,企业投资和银行业风险承担作为微观经济效应,探究银行业集中度对这几个方面的影响。此外要应对银行业集中度变化的风险就必须弄清楚集中度自身的风险形成机制。第二章从宏观层面研究银行业集中度对经济增长的影响。本章在最优金融机构理论的基础上分析银行业集中度对经济增长的影响,并利用我国2006年到2017年的省级面板数据,利用面板VAR方法,发现银行业集中度的提高对经济增长有显着的负向影响。第三章从宏观层面研究银行业集中度对宏观经济政策传导的影响。本章将研究重点放在货币政策的信贷传导机制上。银行业的竞争程度在很大程度上是与银行的信贷行为相关联的。银行业竞争格局的变化使得银行信贷行为发生变化,继而会影响到市场中的货币供应。因此,对银行业竞争程度进行梳理和分析,并结合中国银行业竞争格局对银行信贷渠道的结构性影响的分析,可以助益于我国货币政策的实际落地效果。本章对16家上市商业银行的数据进行分析,发现银行业集中度的提高对货币政策的信贷传导机制有加强作用。第四章从中观层面研究银行业集中度与产业增长、产业结构调整的关系。选取2003-2017年间100余家商业银行和39个工业行业的企业。这些企业主要包括两类,一类为国有企业,另外一类则为年收入在500万以上的非国有企业。通过对上述两类企业的数据进行分析,可以发现:在中国,银行业对产业增长的作用路径主要是依靠非技术性的资源再配置,而非技术层面的推动。在工业行业的资源再配置中,银行业集中度和竞争度都存在着显着的正效应。相比较而言,集中度所带来的正效应要大于竞争所带来的正效应。从一个中观视域来检视,在资源再配置中,集中度的配置效应被竞争性这一因素大大削弱。这样的情况造成的不良后果便是,银行业无法充分发挥其信息甄别功能。从银行业集中度对产业增长效应的弹性角度来看,信息透明的行业显然弹性更高,而信息不透明的行业则弹性较低。由此可见,对于银行业集中度提升问题,不可片面的看待。其实,我国当前银行业集中度的情况,是与我国当前经济发展的战略目标相契合的。通过提升银行业集中度,可以充分发挥银行的信息甄别功能,从而可以提升银行业对企业和项目的筛选能力,继而推动优质的资源流向优质的企业,从而促使我国经济调结构、提质量。第五章从微观层面研究我国银行业集中度与企业投资的关系。本章着手解决的问题是“我国银行业集中度变化对企业投资的影响”。为了更好的研究该问题,本章采取面板数据分析法,实证检验了银行业集中度的变化对企业投资期限的影响。研究结果显示,银行业集中度的上升会挤出企业的短期投资,但会推动长期投资。而集中度的下降会推动企业的短期投资,但不利于长期投资。第六章从微观层面研究银行业集中度与商业银行风险承担的关系。本章致力于回答“我国银行业集中度与银行业风险的关系”,通过构建风险度量指标并进行实证研究得出相关结论。最后部分是研究结论和政策建议。在对前面章节的结论进行梳理和总结的基础上,有针对性的就银行业集中度问题提出相应的政策建议。本文主要研究结论如下:从经济增长的角度来看,银行业集中度的提高与经济增长之间存在着一定的负相关关系。从资源再配置的角度来看,银行业集中度的提高,与资源再配置之间存在着一定的正相关关系。这种正相关关系的边际效应是递减的,随着银行业竞争度的进一步提升,其对资源再配置的效果会相应减弱,且大型工业企业对这一正效应更敏感。银行业集中度的提高,会对企业的投资行为产生影响。一般来说,随着银行业集中度的提高,企业的长期投资力度会增加,而短期投资的力度则会减少;银行业集中度的提高,可以强化银行渠道对货币政策的影响程度,继而影响银行业资产负债表的结构。银行的贷款资产与非贷款资产之间的替代性会随着银行业集中度的提高而减弱。在这样的环境下,企业会更倾向于选择间接融资渠道,从而增强对银行信贷的依赖度;在银行市场中,银行业集中度与银行风险之间呈现倒U型关系。总体上来说,中国银行业需要保持适度集中。本文的创新点有三个方面:第一,关于银行业集中度的经济效应的文献中,国内外学者的研究大多局限在单一的国家或省际对照层面展开,鲜有学者尝试从更加全面的角度,即同时从经济增长、货币信贷传导、产业发展、企业投资和风险承担五个方面进行详细研究。此外,从地区间的差异角度出发进行比较研究,也是一个被忽视的研究视角。有鉴于此,本文在前人研究的基础之上,侧重分析对我国银行业集中度与经济增长、货币信贷传导、产业发展、企业投资和风险承担的关系,通过实证分析,增强了保持银行业适度集中结论的解释力。第二,在现有的研究中,极少有学者以一个总括性的视域,涵盖了宏观、中观和微观三个层面,全方位地探究银行业集中度产生的经济效应问题。本文通过对现有文献的检索和梳理,分别从宏观、中观及微观层面对中国银行业集中度的经济效应进行实证分析,丰富了银行业集中度对经济增长和产业发展的作用路径研究。在当前我国经济发展格局下,探讨了优化银行业集中度所带来的正向经济效应的问题,并探究了银行业集中度的经济效应的边界,以确保银行业集中度维持在促进我国经济又好又快发展的框架内,为有效调控银行业市场结构的差异化政策提供决策依据。第三,从实证研究的角度来看,本文梳理了诸多的文献理论与经验研究,在此基础上利用模型展开了推导演绎。分析银行业集中度与经济增长、货币信贷政策、企业投资、以及银行经营效率间的关系与结论。从实证层面对上述关联关系及内在的因素进行了有效分析,探讨了银行业集中度在各影响因素中起到重要渠道作用。国内文献对于上述关系的研究较多,但仍缺少完整系统论述、探讨的内容,对实证探讨的内容仍有待进一步深入。本文存在的不足之处有二:第一,本文从经济增长、货币信贷传导、产业增长、企业投资以及风险承担等方面对银行业集中度的经济效应及风险进行了分析,得出了一些结论。但有些问题还需要进一步考察。比如说保持适度集中,这个度如何衡量和把握需要进一步的深入研究。第二,本文所选用的经济增长、货币信贷传导、产业发展、企业投资以及风险承担的相关指标是否能够完全代表所要研究的问题还需要进一步探究。
二、贷款集中与货币政策传导（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、贷款集中与货币政策传导（论文提纲范文）
（1）信贷集中度对商业银行收益和风险的影响（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 创新与不足 |
| 1.3.1 创新点 |
| 1.3.2 不足之处 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 研究思路与内容 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 国外文献综述 |
| 2.1.1 贷款集中的概念和原因 |
| 2.1.2 贷款集中对银行收益和风险的影响 |
| 2.2 国内文献综述 |
| 2.2.1 贷款集中的原因和测算方法 |
| 2.2.2 贷款集中对银行风险的影响 |
| 2.2.3 贷款集中对银行收益的影响 |
| 2.3 文献评述 |
| 3 贷款集中度概念、测度及原因分析 |
| 3.1 概念界定 |
| 3.1.1 客户集中度 |
| 3.1.2 行业集中度 |
| 3.1.3 地区集中度 |
| 3.2 测量方法 |
| 3.3 信贷集中度现状分析 |
| 3.4 银行贷款集中形成原因分析 |
| 3.4.1 行政后遗症 |
| 3.4.2 逐利性 |
| 3.4.3 羊群效应 |
| 3.4.4 内部治理结构 |
| 3.4.5 信贷考核机制 |
| 3.4.6 委托代理问题 |
| 4 信贷集中度对商业银行收益和风险的理论分析 |
| 4.1 银行经营理论 |
| 4.1.1 资产组合管理理论 |
| 4.1.2 信息不对称理论 |
| 4.1.3 行为金融理论 |
| 4.2 对盈利能力的影响 |
| 4.2.1 提高客户整体质量 |
| 4.2.2 提高银行的专业性 |
| 4.2.3 有助于培育客户 |
| 4.2.4 控制业务经营成本 |
| 4.2.5 降低信息不对称程度 |
| 4.3 对信贷风险的影响 |
| 4.3.1 信贷风险积聚 |
| 4.3.2 非理性模仿 |
| 4.3.3 机会成本高昂 |
| 4.3.4 丧失信贷主动性 |
| 4.3.5 周期性危机 |
| 4.3.6 内部治理风险 |
| 4.4 小结 |
| 5 信贷集中度对银行收益和风险影响的实证分析 |
| 5.1 变量与指标的选择与说明 |
| 5.1.1 核心解释变量 |
| 5.1.2 被解释变量 |
| 5.1.3 控制变量 |
| 5.2 统计性描述 |
| 5.3 模型建立与选择 |
| 5.3.1 模型建立 |
| 5.3.2 模型选择 |
| 5.4 客户集中度的实证结果 |
| 5.4.1 客户集中度对收益的影响 |
| 5.4.2 客户集中度对风险的影响 |
| 5.5 行业集中度的实证结果 |
| 5.5.1 行业集中度对收益的影响 |
| 5.5.2 行业集中度对风险的影响 |
| 5.6 稳健性检验 |
| 6 结论、建议与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.2.1 强化对信贷集中度的逆周期监管 |
| 6.2.2 创新信贷考核机制 |
| 6.2.3 设置多层次信贷集中度的监管指标 |
| 6.2.4 关注产业结构竞争状态 |
| 6.2.5 重视市场化因素 |
| 6.2.6 建立健全差异化的监管机制 |
| 6.3 展望 |
| 参考文献 |
（2）银行股权结构对信贷风险的影响研究 ——基于信贷行为的中介效应（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究内容、思路与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究思路 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 主要创新点 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 银行股权结构对信贷风险的影响 |
| 2.1.1 股权属性对信贷风险的影响 |
| 2.1.2 股权集中度对信贷风险的影响 |
| 2.1.3 股权制衡度对信贷风险的影响 |
| 2.2 银行股权结构对信贷行为的影响 |
| 2.3 信贷行为中介效应 |
| 2.4 文献述评 |
| 第3章 银行股权结构对信贷风险影响的综合理论分析 |
| 3.1 基础理论 |
| 3.1.1 银行公司治理理论 |
| 3.1.2 银行经营管理理论 |
| 3.2 银行股权结构对信贷风险影响的理论分析与研究假设 |
| 3.3 信贷行为中介效应的理论分析与研究假设 |
| 第4章 银行股权结构对信贷风险影响的实证分析 |
| 4.1 样本选取和数据来源 |
| 4.2 变量选取 |
| 4.3 描述性统计 |
| 4.4 相关性分析 |
| 4.5 模型设定 |
| 4.6 回归分析 |
| 4.6.1 银行股权结构对信贷风险影响的回归分析 |
| 4.6.2 银行股权结构对信贷行为影响的回归分析 |
| 4.6.3 信贷行为对信贷风险影响的回归分析 |
| 4.7 信贷行为中介效应分析 |
| 4.8 稳健性检验 |
| 4.9 本章小结 |
| 第5章 包商银行股权结构对信贷风险影响的案例分析 |
| 5.1 包商银行简介 |
| 5.2 包商银行风险事件始末 |
| 5.3 包商银行股权结构对信贷风险的影响分析 |
| 5.3.1 股权结构 |
| 5.3.2 信贷行为 |
| 5.3.3 信贷风险 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 结论、建议与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 建议 |
| 6.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 |
（3）包商银行信用风险事件案例分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景 |
| 第二节 研究意义 |
| 第三节 文献综述 |
| 一、商业银行信用风险成因的相关研究 |
| 二、商业银行风险管理的相关研究 |
| 三、文献评述 |
| 第四节 研究思路与研究方法 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究方法 |
| 第五节 本文的创新点与存在的不足 |
| 一、创新点 |
| 二、存在的不足 |
| 第二章 商业银行信用风险相关理论基础 |
| 第一节 利益相关者理论与共同治理模式 |
| 第二节 信息不对称理论 |
| 第三节 《巴塞尔协议》相关理论 |
| 第三章 包商银行信用风险事件案例介绍 |
| 第一节 案例背景介绍 |
| 一、包商银行简介 |
| 二、包商银行公司治理结构 |
| 三、包商银行风险管理组织结构 |
| 第二节 包商银行信用风险事件回顾 |
| 一、包商银行事件的发展过程 |
| 二、包商银行出现信用风险的前期表现 |
| 第四章 包商银行信用风险事件成因分析 |
| 第一节 公司治理因素 |
| 一、大股东违规占用资金,公司治理全面失灵 |
| 二、内部管理机制严重缺失,信息不对称引发风险 |
| 第二节 外部监管因素 |
| 一、资本充足率触碰监管红线 |
| 二、信息披露不全面,外部监管严重失效 |
| 第三节 宏观经济因素 |
| 一、宏观经济增速放缓引起包商银行不良贷款快速增长 |
| 二、内蒙古区域经济环境复杂,包商银行经营面临挑战较大 |
| 第五章 结论与建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 一、对银行的建议 |
| 二、对监管部门的建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）中国参与宏观审慎政策国际协调：必要性与协调收益研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及问题提出 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 问题提出 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究内容与结构安排 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 结构安排 |
| 1.5 主要创新及不足 |
| 1.5.1 创新点 |
| 1.5.2 研究不足 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 关于货币政策国际协调的研究 |
| 2.1.1 货币政策的国际溢出效应 |
| 2.1.2 货币政策国际协调的必要性 |
| 2.1.3 货币政策国际协调的收益 |
| 2.2 关于跨境金融溢出效应的研究 |
| 2.2.1 跨境金融溢出的渠道 |
| 2.2.2 跨境金融溢出规模的实证研究 |
| 2.2.3 全球金融周期视角的相关研究 |
| 2.3 关于宏观审慎政策国际溢出效应的研究 |
| 2.3.1 宏观审慎政策的国际溢出效应 |
| 2.3.2 国际溢出效应对中国金融稳定的影响 |
| 2.4 关于宏观审慎政策国际协调收益的研究 |
| 2.4.1 基于理论模型模拟宏观审慎政策协调的收益 |
| 2.4.2 实证检验宏观审慎政策协调的收益 |
| 2.5 文献评述 |
| 第三章 宏观审慎政策的当地溢出效应 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 当地溢出效应的理论机制分析 |
| 3.2.1 当地溢出效应的多部门局部均衡模型 |
| 3.2.2 当地溢出效应的动态分析 |
| 3.3 当地溢出效应的经验证据及检验模型设定 |
| 3.3.1 当地溢出效应的经验证据 |
| 3.3.2 模型设定及变量说明 |
| 3.3.3 数据来源与描述性统计 |
| 3.4 宏观审慎政策当地溢出效应的检验结果 |
| 3.4.1 当地溢出效应的基准检验结果 |
| 3.4.2 当地溢出效应的异质性分析 |
| 3.4.3 当地溢出效应的稳健性检验 |
| 3.5 当地溢出效应与宏观审慎政策国际协调 |
| 3.6 本章小结 |
| 第四章 宏观审慎政策的国际溢出效应 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 国际溢出效应的理论机制分析 |
| 4.2.1 国际溢出效应的动态分析 |
| 4.2.2 国际溢出效应的特征分析 |
| 4.3 国际溢出效应的经验证据及检验模型设定 |
| 4.3.1 国际溢出效应的经验证据 |
| 4.3.2 模型设定及变量说明 |
| 4.3.3 数据来源与描述性统计 |
| 4.4 宏观审慎政策国际溢出效应的检验结果 |
| 4.4.1 国际溢出效应的基准检验结果 |
| 4.4.2 国际溢出效应的非对称特征分析 |
| 4.4.3 国际溢出效应的稳健性检验 |
| 4.5 国际溢出效应与中国宏观审慎政策的有效性 |
| 4.5.1 模型设定及变量选取 |
| 4.5.2 基准检验结果 |
| 4.5.3 异质性分析 |
| 4.5.4 稳健性检验 |
| 4.6 国际溢出效应与宏观审慎政策国际协调 |
| 4.7 本章小结 |
| 第五章 金融风险跨境传染与宏观审慎政策协调 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 金融风险跨境传染的测度 |
| 5.2.1 测度方法及数据 |
| 5.2.2 静态测度结果 |
| 5.2.3 动态测度结果 |
| 5.3 宏观审慎政策与金融风险跨境传染的实证检验 |
| 5.3.1 宏观审慎政策对金融风险跨境传染的影响 |
| 5.3.2 检验模型设定与变量选取 |
| 5.3.3 基准检验结果 |
| 5.3.4 异质性分析 |
| 5.3.5 稳健性检验 |
| 5.4 中国与国外进行宏观审慎政策协调的影响 |
| 5.4.1 检验模型设定及变量说明 |
| 5.4.2 实证检验结果 |
| 5.4.3 稳健性检验 |
| 5.5 更换宏观审慎政策数据库的检验结果 |
| 5.5.1 宏观审慎政策与金融风险跨境传染的实证检验 |
| 5.5.2 中国参与宏观审慎政策国际协调的影响 |
| 5.6 本章小结 |
| 本章附录 |
| 第六章 宏观审慎政策国际协调的收益分析 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 宏观审慎政策跨境溢出与宏观审慎政策协调收益 |
| 6.2.1 溢出国-接受国政策溢出的两国协调模型 |
| 6.2.2 国外宏观审慎政策对中国信贷波动的影响 |
| 6.2.3 两国的最优宏观审慎政策 |
| 6.2.4 两国的政策协调&非协调机制 |
| 6.2.5 两国政策协调收益的数值模拟 |
| 6.2.6 宏观审慎政策上限对协调收益的影响 |
| 6.2.7 跨境溢出程度对协调收益的影响 |
| 6.2.8 稳健性分析 |
| 6.2.9 两国政策协调的收益总结 |
| 6.3 金融风险跨境传染与宏观审慎政策协调收益 |
| 6.3.1 金融风险跨境传染的两国协调模型 |
| 6.3.2 两国政策协调&非协调的收益 |
| 6.3.3 两国政策协调收益的理论分析 |
| 6.3.4 两国对称的协调收益数值模拟 |
| 6.3.5 两国金融风险非对称的协调收益数值模拟 |
| 6.3.6 两国政策协调的收益总结 |
| 6.4 中国参与宏观审慎政策国际协调的方案 |
| 6.4.1 协调时机 |
| 6.4.2 协调对象 |
| 6.4.3 协调方式 |
| 第七章 研究结论与政策建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.1.1 中国参与宏观审慎政策国际协调的必要性 |
| 7.1.2 中国参与宏观审慎政策国际协调的收益 |
| 7.1.3 中国参与宏观审慎政策国际协调的方案 |
| 7.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间科研成果 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（5）负债结构对商业银行风险承担行为的影响研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的和研究问题 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究问题 |
| 1.3 研究框架 |
| 1.4 主要贡献 |
| 1.5 研究创新和不足 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 关于银行风险承担的相关研究 |
| 2.1.1 风险承担的定义和相关指标 |
| 2.1.2 风险承担的的影响因素 |
| 2.2 关于银行负债结构及其风险的相关研究 |
| 2.2.1 海外相关研究 |
| 2.2.2 国内相关研究 |
| 3 理论分析和研究假设 |
| 3.1 负债结构对银行风险承担传导机制的理论分析 |
| 3.2 研究假设 |
| 4 数据、变量和研究方法 |
| 4.1 样本选择和数据处理 |
| 4.1.1 选择136家银行作为样本 |
| 4.1.2 数据处理 |
| 4.2 变量选择 |
| 4.2.1 风险承担指标的选择 |
| 4.2.2 负债结构指标的选择 |
| 4.2.3 控制变量的选择 |
| 4.3 研究方法 |
| 4.3.1 模型设定 |
| 4.3.2 估计方法和相关检验 |
| 5 实证结果和分析 |
| 5.1 变量描述统计 |
| 5.1.1 银行负债结构与各变量间的关系 |
| 5.1.2 不同类型银行在风险敏感性上的差异分析 |
| 5.2 实证结果 |
| 5.2.1 资产配置效应检验 |
| 5.2.2 风险控制效应检验 |
| 5.2.3 不同类型银行风险敏感性差异的检验 |
| 6 结论和展望 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 局限性和展望 |
| 参考文献 |
（6）贷款集中、货币政策与银行风险承担——来自2007-2017年中国银行业的证据（论文提纲范文）
| 一、问题提出 |
| 二、文献回顾 |
| (一)在贷款集中与银行风险层面 |
| (二)在货币政策与银行风险层面 |
| 三、理论分析与研究假设 |
| (一)贷款集中与银行风险承担 |
| 1. 信贷配给视角 |
| 2. 关联交易视角 |
| 3. 规模效应视角 |
| (二)银行风险承担的异质性特征 |
| 1. 融资约束视角 |
| 2. 市值效应视角 |
| (三)货币政策与银行风险承担 |
| 1. 价格型货币政策 |
| 2. 数量型货币政策 |
| 四、实证研究设计 |
| (一)样本数据选取 |
| (二)变量定义与测度 |
| 1. 银行风险承担变量 |
| 2. 贷款集中变量 |
| 3. 货币政策变量 |
| 4. 中介变量 |
| 5. 控制变量 |
| (三)实证模型构建 |
| 1. 面板回归基准模型 |
| 2. 中介效应检验模型 |
| (四)变量描述性统计 |
| 五、实证检验与结果分析 |
| (一)全样本面板回归分析 |
| 1. 银行风险承担的持续性。 |
| 2. 贷款集中对银行风险承担的影响。 |
| 3. 货币政策对银行风险承担的影响。 |
| 4. 银行层面控制变量对银行风险承担的影响。 |
| 5. 宏观层面控制变量对银行风险承担的影响。 |
| (二)中介渠道效应检验 |
| (三)分样本面板回归分析 |
| 1. 异质性分析:上市银行与非上市银行 |
| 2. 异质性分析:全国性银行与区域性银行 |
| (四)稳健性检验 |
| 六、结论与建议 |
| (一)研究结论 |
| (二)政策建议 |
（7）股权结构对我国商业银行信贷行为的影响分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容及研究方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 商业银行股权结构的文献综述 |
| 1.3.2 商业银行信贷行为的文献综述 |
| 1.3.3 商业银行股权结构对其信贷行为影响的文献综述 |
| 1.4 本文的创新与不足 |
| 1.4.1 本文的创新 |
| 1.4.2 本文的不足 |
| 第2章 概念界定及理论基础 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 股权结构 |
| 2.1.2 商业银行信贷行为 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 委托代理理论 |
| 2.2.2 现代产权理论 |
| 第3章 我国商业银行股权结构与信贷行为的现状分析 |
| 3.1 我国商业银行股权结构的现状分析 |
| 3.1.1 我国商业银行股权结构性质的现状 |
| 3.1.2 我国商业银行股权集中度的现状 |
| 3.1.3 我国商业银行股权结构的特点 |
| 3.2 我国商业银行信贷行为的现状 |
| 3.2.1 我国商业银行信贷行业集中度的现状 |
| 3.2.2 我国商业银行信贷客户集中度的现状 |
| 3.2.3 我国商业银行信贷行为与宏观经济的对比 |
| 3.2.4 我国商业银行信贷行为的特点 |
| 第4章 商业银行股权结构对信贷行为影响的机理分析 |
| 4.1 商业银行的企业经营机制传导路径 |
| 4.2 我国商业银行股权结构的特殊性 |
| 4.3 商业银行股权性质对信贷行为的影响机理 |
| 4.4 商业银行股权集中度对信贷行为的影响机理 |
| 第5章 股权结构对商业银行信贷行为影响的实证检验 |
| 5.1 商业银行股权结构对信贷行为周期性影响的实证检验 |
| 5.1.1 样本的选取及数据来源 |
| 5.1.2 计量模型及变量选取 |
| 5.1.3 统计性检验 |
| 5.1.4 实证结果 |
| 5.2 商业银行股权结构对信贷行业集中度影响的实证检验 |
| 5.2.1 计量模型及变量选取 |
| 5.2.2 实证结果分析 |
| 5.3 商业银行股权结构对信贷客户集中度影响的实证检验 |
| 5.3.1 计量模型及变量选取 |
| 5.3.2 实证结果 |
| 第6章 结论及对策 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 对策建议 |
| 6.2.1 关于完善我国商业银行宏观监管的对策建议 |
| 6.2.2 关于我国商业银行股权结构优化的对策建议 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
| 后记 |
（8）宏观审慎政策对货币政策风险承担渠道的影响效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.3 研究方法与技术路线 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 技术路线图 |
| 1.4 本文的创新及不足 |
| 1.4.1 可能的创新点 |
| 1.4.2 存在的不足 |
| 第二章 相关理论和文献综述 |
| 2.1 相关理论基础 |
| 2.1.1 委托代理理论:风险承担渠道的存在原因 |
| 2.1.2 金融脆弱性理论:风险承担渠道影响金融稳定 |
| 2.1.3 金融监管理论:宏观审慎政策维护金融稳定 |
| 2.2 货币政策风险承担渠道的文献综述 |
| 2.2.1 风险承担渠道的形成脉络和意义 |
| 2.2.2 风险承担渠道的内在机制 |
| 2.2.3 风险承担渠道的实证研究 |
| 2.3 宏观审慎政策的文献综述 |
| 2.3.1 宏观审慎政策的形成背景和内涵 |
| 2.3.2 宏观审慎政策工具及分类 |
| 2.3.3 宏观审慎政策的有效性 |
| 2.3.4 宏观审慎政策框架的最新进展 |
| 2.4 宏观审慎政策影响货币政策风险承担渠道的文献综述 |
| 2.5 文献述评 |
| 第三章 宏观审慎政策影响货币政策风险承担渠道的理论模型 |
| 3.1 模型设定 |
| 3.1.1 基本假定 |
| 3.1.2 模型设置 |
| 3.2 模型求解 |
| 3.3 本章小结 |
| 第四章 我国宏观审慎政策指数的构建 |
| 4.1 我国主要的宏观审慎政策工具及其分类 |
| 4.1.1 我国主要的宏观审慎政策工具及变动历程 |
| 4.1.2 我国宏观审慎政策工具的分类 |
| 4.2 宏观审慎政策指数的构建方法 |
| 4.2.1 常见的宏观审慎政策指数构建方法 |
| 4.2.2 本文宏观审慎指数构建方法 |
| 4.3 数据说明及描述性统计 |
| 4.3.1 数据说明 |
| 4.3.2 描述性统计 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 我国货币政策风险承担渠道及其内在机制 |
| 5.1 我国货币政策风险承担渠道的存在性检验 |
| 5.1.1 理论分析及研究假设 |
| 5.1.2 实证模型构建 |
| 5.1.3 变量选择及说明 |
| 5.1.4 样本选择及数据说明 |
| 5.1.5 实证结果与分析 |
| 5.1.6 稳健性检验 |
| 5.2 货币政策风险承担渠道的内在机制 |
| 5.2.1 脉冲偏导分离技术的基本思想和数理推导 |
| 5.2.2 变量选择与模型构建 |
| 5.2.3 脉冲响应结果及分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 第六章 宏观审慎政策对货币政策风险承担渠道的影响 |
| 6.1 理论分析及研究假设 |
| 6.2 宏观审慎政策影响风险承担渠道的实证研究 |
| 6.2.1 模型构建 |
| 6.2.2 变量选择及数据说明 |
| 6.2.3 实证结果分析:基于宏观审慎政策总指数 |
| 6.2.4 实证结果分析:基于宏观审慎政策分类指数 |
| 6.2.5 稳健性检验 |
| 6.3 经济周期的非对称性影响 |
| 6.3.1 经济周期的衡量 |
| 6.3.2 实证结果与分析 |
| 6.3.3 稳健性检验 |
| 6.4 宏观审慎政策影响风险承担渠道的作用机制 |
| 6.4.1 模型构建 |
| 6.4.2 脉冲响应结果及分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第七章 宏观审慎政策对风险承担渠道宏观经济效应的影响 |
| 7.1 理论分析和研究假设 |
| 7.2 变量选取 |
| 7.3 货币政策风险承担渠道的宏观经济效应 |
| 7.3.1 SVAR模型构建 |
| 7.3.2 脉冲响应结果与分析 |
| 7.4 扩展模型:考虑宏观审慎政策的影响 |
| 7.4.1 扩展后的SVAR模型 |
| 7.4.2 基于宏观审慎政策总指数:脉冲响应结果及分析 |
| 7.4.3 基于宏观审慎政策分类指数:脉冲响应结果及分析 |
| 7.5 本章小结 |
| 第八章 研究结论及政策建议 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.2.1 加强货币政策与宏观审慎政策协调 |
| 8.2.2 强化宏观审慎和微观审慎有机结合 |
| 8.2.3 促进结构类宏观审慎政策发挥作用 |
| 8.2.4 建立健全金融机构风险处置机制 |
| 8.2.5 进一步完善宏观审慎政策框架的构建 |
| 附表 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间主要科研成果 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（9）商业银行贷款集中度对系统性风险影响的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 贷款集中度的文献综述 |
| 1.2.2 系统性风险的文献综述 |
| 1.2.3 贷款集中度对系统性风险的影响 |
| 1.2.4 文献述评 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本文特色与创新 |
| 第二章 贷款集中度对系统性风险影响理论分析 |
| 2.1 贷款集中度的理论分析 |
| 2.1.1 贷款集中度的内涵及定义 |
| 2.1.2 贷款集中的成因 |
| 2.2 系统性风险的理论分析 |
| 2.2.1 系统性风险的内涵及定义 |
| 2.2.2 系统性风险测算方法综述 |
| 2.2.3 系统性风险的成因 |
| 2.3 贷款集中度对系统性风险影响的传染机制 |
| 2.3.1 贷款集中度与系统性风险正相关 |
| 2.3.2 贷款集中度与系统性风险负相关 |
| 2.3.3 贷款集中度与系统性风险无关 |
| 第三章 贷款集中度与系统性风险的测算 |
| 3.1 贷款集中度测算方法介绍 |
| 3.2 贷款集中的现状 |
| 3.3 系统性风险的测算 |
| 3.3.1 模型原理介绍 |
| 3.3.2 长期边际期望损失(LRMES)的测度方法 |
| 第四章 贷款集中度对系统性风险影响实证研究 |
| 4.1 模型构建 |
| 4.2 样本与变量说明 |
| 4.2.1 样本及数据来源 |
| 4.2.2 变量说明 |
| 4.3 被解释变量(LRMES)的测算 |
| 4.4 描述性统计 |
| 4.5 相关检验 |
| 4.6 实证检验 |
| 4.6.1 全样本商业银行实证检验 |
| 4.6.2 分组样本商业银行实证检验 |
| 4.7 稳健性检验 |
| 第五章 政策建议 |
| 5.1 健全贷款集中度监管指标体系 |
| 5.2 分类监管商业银行贷款集中度水平 |
| 5.3 创造良好的信贷环境 |
| 5.4 合理配置银行信贷资源 |
| 5.5 完善商业银行内部信用评级机制 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）中国银行业集中度的经济效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导论 |
| 一、选题背景和研究意义 |
| 二、文献综述 |
| 三、研究内容 |
| 四、研究方法与设计 |
| 五、创新与不足之处 |
| 第一章 理论基础：银行业集中度的经济效应分析 |
| 第一节 我国银行业集中度概况 |
| 一、我国银行业的市场现状 |
| 二、我国银行业的集中度 |
| 三、我国银行存款的集中度 |
| 四、我国银行贷款的集中度 |
| 第二节 我国银行业集中度的度量 |
| 一、银行业集中度的定义和衡量指标 |
| 二、相对集中度指标——赫芬达尔-赫希曼指数(HHI) |
| 三、绝对集中度指标——行业集中率(CR) |
| 第三节 银行业集中度的多重经济效应 |
| 一、银行业集中度的宏观经济效应 |
| 二、银行业集中度的中观经济效应 |
| 三、银行业集中度的微观经济效应 |
| 第二章 宏观探讨：银行业集中度对经济增长的影响分析 |
| 第一节 银行集中影响经济增长的理论机制 |
| 一、银行业集中度与经济增长的“最优金融结构理论” |
| 二、我国银行业市场结构形成原因分析 |
| 第二节 变量、数据及计量模型的设定 |
| 一、变量与数据 |
| 二、实证模型的设定 |
| 第三节 实证分析及结果 |
| 第三章 宏观政策：银行业集中度影响货币政策传导效用的分析 |
| 第一节 货币政策信贷传导路径理论 |
| 第二节 银行业集中度影响货币政策传导的实证分析 |
| 一、数据、变量及模型设定 |
| 二、实证结果分析 |
| 第四章 中观视角：银行业集中度对产业增长的影响分析 |
| 第一节 银行业集中度影响产业结构和产业发展的理论 |
| 第二节 研究设计 |
| 一、外部融资依赖程度 |
| 二、银行业竞争度 |
| 三、信息透明程度 |
| 第三节 实证研究模型的构建 |
| 一、实证模型 |
| 二、总产出增长的路径分解 |
| 三、要素产出弹性的估计 |
| 四、实证模型的建立 |
| 第四节 数据来源与变量设定 |
| 一、样本选取与数据来源 |
| 二、变量设计及说明 |
| 第五节 实证结果分析 |
| 一、行业产出弹性估计 |
| 二、银行业集中度与产业增长的路径研究 |
| 第六节 稳健性检验 |
| 第五章 微观主体：银行业集中度影响企业投资效率的分析 |
| 第一节 银行业集中度影响企业信贷供给的理论分析 |
| 一、逆向选择 |
| 二、道德风险 |
| 第二节 基于融资约束路径的企业投资效率理论 |
| 一、市场力量假说 |
| 二、信息假说 |
| 三、融资约束与企业投资 |
| 第三节 银行业集中度影响企业投资效率的实证研究 |
| 一、研究假设 |
| 二、研究方法与实证设计 |
| 三、数据来源及变量说明 |
| 四、实证结果分析 |
| 五、稳健性检验 |
| 第六章 微观机构：银行业集中度影响风险承担的效应分析 |
| 第一节 银行业集中度影响经营管理和风险承担的理论分析 |
| 一、特许权价值效应 |
| 二、风险转移效应 |
| 三、息差效应 |
| 第二节 风险经营与管理是银行运营的核心 |
| 一、银行业风险概况 |
| 二、银行业风险度量指标构建 |
| 第三节 实证模型构建与结果分析 |
| 一、模型的构建 |
| 二、变量解释及数据选取 |
| 三、模型设定检验 |
| 四、回归结果分析 |
| 研究结论与政策建议 |
| 一、研究结论 |
| 二、政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
四、贷款集中与货币政策传导（论文参考文献）
- [1]信贷集中度对商业银行收益和风险的影响[D]. 邵倩倩. 浙江大学, 2021(09)
- [2]银行股权结构对信贷风险的影响研究 ——基于信贷行为的中介效应[D]. 丁芊宾. 重庆工商大学, 2021(09)
- [3]包商银行信用风险事件案例分析[D]. 李梦尧. 安徽财经大学, 2021(10)
- [4]中国参与宏观审慎政策国际协调：必要性与协调收益研究[D]. 刘晓宇. 山东大学, 2021(11)
- [5]负债结构对商业银行风险承担行为的影响研究[D]. 秦庆. 浙江大学, 2020(02)
- [6]贷款集中、货币政策与银行风险承担——来自2007-2017年中国银行业的证据[J]. 顾海峰,戴云龙. 金融论坛, 2019(10)
- [7]股权结构对我国商业银行信贷行为的影响分析[D]. 王文晶. 吉林财经大学, 2019(03)
- [8]宏观审慎政策对货币政策风险承担渠道的影响效应研究[D]. 宋汇玄. 山东大学, 2019(09)
- [9]商业银行贷款集中度对系统性风险影响的实证研究[D]. 刘偲. 湖南大学, 2019(06)
- [10]中国银行业集中度的经济效应研究[D]. 方劲松. 中南财经政法大学, 2019(08)