一、国债教育投资研究（论文文献综述）
苏航[1]（2020）在《银行理财产品收益率曲线构建及宏观影响因素研究》文中进行了进一步梳理近年来,我国银行理财业务发展迅速。截止2018年末,银行理财产品余额超过30万亿元,银行理财产品成为传统的金融产品之外满足投资者需求的主要产品。在金融供给侧结构性改革的背景下,利率市场化改革不断深化,银行理财产品收益率曲线的形态表现既与产品内部有关,更与外部宏观经济变化、政策调整有者密切的关系。目前,国内商业银行、金融监管部门、理财投资者等相关方对银行理财产品收益率曲线的认知尚处于初始阶段。随着银行理财业务的不断发展,投资的范围不断扩大,对实体经济发展的支持会更多,与市场经济的联系也更加紧密。因此,对银行理财产品收益率曲线的研究越发显得重要和迫切。本文的主要研究内容如下:首先,本文介绍我国银行理财业务的发展概况,并基于收集的2015年1月至2018年12月19家上市银行理财产品数据,通过三次平滑样条法构建银行理财产品收益率曲线。其次,理论分析银行理财产品收益率曲线的外部和内部影响因素;最后,以理论分析为基础,将选取的影响因素作为自变量,以主成分分析法提取收益率曲线变化的水平因子、斜率因子等作为因变量,构建多元回归模型,实证分析经济增长、通过膨胀、存款准备金率和货币供给量对银行理财产品收益率曲线在水平、斜率等方面的影响。本文的结论是:银行理财产品收益率曲线通过三次平滑样条法构建的效果较好;收益率曲线的水平、斜率等变化受到经济增长、存款准备金率、货币供给量等宏观经济变量影响。
邓启林[2]（2020）在《基于粒子群算法改进的BP神经网络模型在量化投资中的应用研究》文中提出量化投资在国外发达国家的资本市场中,一直都是各大金融机构用于获取利润的重要方式。在市场不稳定,政策多变的宏观经济背景下,量化交易可以适当规避市场情绪,做到理性投资,使得投资者能够获得较好的收益,或者及时退出止损。第三次信息革命以来,人工智能作为新的信息技术前沿,已经开始逐步应用到各行各业,金融行业对此也是十分敏感,金融科技也成为目前发展的热点,其中人工智能技术指导的量化投资建模,也得到了很多的关注。人工智能技术融合了多种先进算法技术,智能化程度比较高,能够对改进相关行业提供强大的技术支持,这使得人们对于人工智能技术的研究愈发重视。相对于其他技术的算法,人工智能在算法方面并不是重视演绎,而是比较重视对算法的归纳。也因为这样的算法特点,使人工智能技术能够对各种经验数据,进行有效的分析与整合,使其能够形成具有泛化能力的模型。本文首先对于传统的量化建模技术进行综述,例如趋势判断型量化投资策略等,同时介绍了人工神经网络算法的原理。通过wind数据库下载A股及金融期货市场日线数据,对BP神经网络进行训练,得到神经网络的层次,权重等等,并且确定输入输出因素指标,然后用最新的数据,输入到训练好的神经网络进行运行,得到模型的投资收益,将其与大盘进行合理的对比,从而判断人工智能量化投资技术,是否对投资结果有所改善。同时,在实际操作过程中也发现,受到技术条件的影响,在进行尾盘交易时,很难对实现自动化的交易处理。因此在自动交易程序设计中,只能使用人工智能算法来预测第二天股票价格的涨跌。这也为后续的研究预留了一些空间。
叶显奎[3]（2020）在《后海资本公司债券投资业务风险管理优化方案研究》文中认为随着我国经济的发展、社会的进步,债券市场也得到了蓬勃的发展。债券市场已成为金融市场的重要组成部分,市场上通过债券的发行和流通来实现社会资源的有效配置。截至2018年12月底,我国债券市场余额达到86万亿（1）,在全球债券市场排第三位,仅次于美国及日本。在我国债券市场快速发展的同时,也伴随着相应的风险。自2014年“11超日债”发生违约以来,我国债券市场上违约频发,各私募资产管理机构对风险管理的认知有了进一步的提升。深圳市后海资本管理有限公司在近几年的债券投资实务中也遭遇了相关违约事件。本文以后海资本公司债券投资业务展开研究,将本人在兰州大学求学期间所学到的风险管理理论知识,应用在对后海资本公司债券投资业务的风险管理的研究上。结合全面风险管理理论及过程,本文通过对后海资本公司资产管理业务发展现状、债券投资情况进行剖析,对后海资本公司债券投资业务的市场风险、违约风险、流动性风险、操作风险进行全面地识别,总结其在债券投资过程中存在的风险管理问题,并针对这些问题提出优化方案。同时本文亦对风险管理优化方案进行了评价并提出了相应的实施保障措施。债券投资业务的风险管理优化方案,旨在解决后海资本公司在债券投资方面的各类风险问题,不仅对后海资本公司有重要的实践意义,同时也对基金子公司开展债券投资业务提供了积极的借鉴意义。
李娜[4]（2019）在《监管政策变迁背景下商业银行理财产品收益率影响因素和模式创新研究》文中提出近些年,在中国经济持续多年稳定增长、居民财富快速积累的背景下,以代客理财为主的资产管理行业（简称“资管行业”）不断壮大。从货币市场、债券市场、类固定收益市场到股票市场,再到衍生品市场等,资管产品几乎无处不在。虽然存在各种“越位”、“踩线”的争议,但资管行业的蓬勃发展已是不争的事实。随着利率市场化改革推进和金融脱媒深化,商业银行也希望改变以往过度依赖存贷利差的局面,并逐渐成为资管行业的重要参与者之一。尤其在近几年,商业银行作为资金的主要提供者,逐步处于资管行业的核心位置。而信托公司、券商资管和基金子公司更多扮演着金融产品创设者的角色。但是,在不统一的监管体系下,资管行业发展伴随着社会各界的质疑,规避政策的模式创新和监管长期博弈,刚性兑付始终未被打破,使得资产管理规模迅速扩大的同时,集聚了大量的风险,商业银行理财产品作为资管链条的上游尤其如此,成为风险的最终传导环节。过去多年,为规范商业银行理财业务的发展,监管部门出台了超过30部政策文件,内容囊括理财业务的资格准入、投资方向、风险管理、操作规范等各个方面,但总体来看,监管政策在出台不长时间内,总会被新的产品模式创新所突破,效果并不理想。正是由于上述原因,近些年,包括商业银行理财在内的资管行业成为一个重要的金融研究领域。在监管部门、学术界等社会各界的共同努力下,2018年4月27日,试图破解资管乱象的资管新规出台,即中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》（简称“资管新规”）。2018年9月28日,银保监会发布《商业银行理财业务监督管理办法》（以下简称“理财管理办法”）,作为指导意见的配套实施细则。2018年12月2日银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法》（以下简称“理财子公司管理办法”）,作为理财管理办法的配套制度。资管新规及理财管理办法、理财子公司管理办法的出台,意味着商业银行理财业务进入转型和发展新时期。在此背景下,本文借鉴国内外相关研究,结合定量和定性分析,透过监管政策变迁视角研究商业银行理财产品的收益率影响因素,并进一步研究产品模式创新。首先,运用门限回归模型考察加入监管政策变迁的商业银行理财产品收益率的影响因素,之后定性考察监管政策变迁背景下商业银行理财产品的模式创新的演变,并将收益率影响因素模型延伸,运用两时期横截面数据探索模式创新的效应。在这里必须指出,从逻辑关系上看,模式创新也是理财产品收益率的重要影响因素,但其特殊性在于,模式创新的过程往往就是与监管政策博弈的过程,在短期内对收益率有重大影响。因此,有必要对监管政策变迁和商业银行理财产品模式创新之间的内在联系、二者的博弈过程,以及模式创新如何突破监管政策而对收益率产生影响,从定性、定量两个方面进行专门的深入研究。最后,在运用创新模型并结合定性分析的基础上,探索和研究2018年资管新规的政策效应及影响,并对商业银行理财业务的转型和发展提出建议。第一,监管政策变迁背景下我国商业银行理财产品收益率影响因素。在第三章,本文以4家国有大型银行、5家股份制银行、4家城市商业银行、4家农村商业银行2008年12月至2018年8月数据为样本,运用门限回归模型,基于监管政策带来的结构变异角度,考察了市场利率、产品期限、金融体系流动性和商业银行人民币理财产品收益率的协整关系。主要结论如下:（1）在政策平稳期,国有大型银行、股份制银行、城市商业银行非保本和保本理财收益率与市场利率、产品期限、金融体系流动性均具有基本一致的协整关系。市场利率、产品期限和金融体系流动性一般具有与理财产品收益率同向的变动关系。在政策抑制期,各类型银行理财变量系统协整关系不尽一致,市场利率对理财产品收益率的影响明显减弱,部分模型的逻辑关系与理论上的状态出现不一致性,表明了重大监管政策出台对商业银行理财产品收益率变动逻辑产生明显影响。（2）在其他条件不变的情况下,重大监管政策短期（即政策抑制期）降低了非保本理财收益率,非保本理财产品收益率下降带动保本理财收益率下降。表明2009年至2018年资管新规之前,重大监管政策仅是短期影响,并未影响收益率的长期变动逻辑。（3）由于数据持续至2018年8月,且自2018年4月及之后Policy均取值0,各类银行门限回归结果显着,表明2018年资管新规的抑制效应持续至今。（4）虽然监管政策主要针对的是非保本理财产品,但保本理财产品收益率也存在门限效应,说明政策冲击对保本理财产品也产生影响。其原因主要是非保本理财收益率的带动作用,也就是说:非保本理财产品与保本理财产品收益率均有长期稳定的协整关系,亦存在短期的传导效应,针对表外理财或非保本理财的监管政策会通过传导关系影响到保本理财产品。（5）在过去近10年内,监管政策出台后确实对商业银行人民币理财产品的收益率产生了短期的抑制效应,但并未产生长期实质性的影响;产品期限、市场利率是理财产品收益率的重要决定因素,金融体系流动性变化亦能够对收益率产生影响。第二,商业银行理财产品模式创新。产品模式创新伴随着与监管政策的博弈:商业银行通过不断创新,突破监管政策,从而实现理财资金投资于高收益资产。所以创新带来的效应十分显着。在第四章,本文从规范的角度分析了监管政策变迁下模式创新的演变,在进一步了解重大监管政策出台带来的短期抑制效应之后,商业银行如何通过模式创新突破监管政策。在第五章,本文基于收益率模型考察了模式创新的经验证据。但是,由于创新本身并不存在直接可以观察到的指标,所以需要找到度量理财产品创新力度的方法。幸运的是,本章基于两个思路找到了相应的测量方法。一是基于不同类型银行的方法:由于不同类型银行创新力度存在差异,如果我们控制了产品期限、市场利率、金融体系流动性变化,那么收益率的差别即可表示不同类型银行创新的差异程度。二是基于不同政策效应期的方法:在控制产品期限、市场利率、金融体系流动性变化的情况下,政策平稳期与政策抑制期收益率的差异,即可表示这两个时期创新程度的差别。基于不同类型银行理财产品模式创新效应差异模型的结论是:商业银行理财产品创新力度是影响理财产品收益率的重要变量。股份制银行、城商行、农商行理财产品创新力度均强于国有大型银行。较早时期,股份制银行创新力度最强,后期逐步被城商行超越。近期理财产品创新力度或激进程度排序为:城商行、股份制银行、农商行、国有大型银行。基于不同政策效应期理财产品创新差异模型的结论是:政策平稳期的商业银行理财产品收益率要明显高于政策抑制期,表明模式创新能够提高商业银行理财产品收益率。重大监管政策出台之后一段时间,进一步的产品模式创新所带来的收益率提升十分可观,影响不同类型银行收益率水平大概在0.30%-0.50%。第三,关于2018年资管新规的研究。本文在第六章总结了资管新规和理财新规的核心内容。资管新规的核心内容是:打破刚性兑付、破除多层嵌套、禁止资金池,同时推进业务更加规范,统一同类资产管理产品的监管标准,防控和化解金融风险。针对商业银行理财产品,理财新规提出防止资金纯粹规避政策的空转,缩短融资链条;强化穿透式监管,充分披露底层资产;理财子公司成为商业银行开展理财业务的主要载体等内容。2018年资管新规和理财新规共同构建起商业银行开展理财业务的框架。在对新规梳理之后,本文基于不同政策效应期理财产品创新差异模型对资管新规政策效应进行了检验,结果显示:在控制产品期限、市场利率、金融体系流动性变量后,资管新规对国有大行、股份制银行、城商行、农商行四类银行理财产品收益率的抑制效应十分明显,且随着时间推进（2018年5月至9月）抑制效应不断增强。新的政策出台后,类似于以往监管政策出台一段时间后被进一步的模式创新所突破的情况没有出现,在系统性改革背景下,预计将形成新的产品体系。最后,本文在完成定量研究和定性分析的基础上,提出商业银行理财业务转型发展方向及政策建议。商业银行应对照新规要求,除做好存量业务处置以及新老产品有序衔接之外,还需要在理财产品体系、投资者培育、估值体系、风控体系以及组织架构等方面做进一步的梳理和建设。
屠俊俊[5]（2018）在《多策略私募FOF基金投资研究》文中研究说明海外公募FOF过去几十年高速发展,不管是基金数目还是基金规模都增长迅速。国内方面,44家基金公司申请了78只公募FOF产品,最终有6只FOF基金突围并于2017年下半年首发,掀起了公募FOF发行的浪潮。笔者因为工作关系计划于2017年上半年发行一个多策略私募FOF,希望通过跨资产类别,跨策略的方式,建立一个波动较低,回撤较小的FOF组合,力争让该基金每年能获得绝对收益。考虑到海外资本市场发展较早,FOF投资策略和配置思路比较成熟,笔者找了相关论文和研究资料。本文介绍了业内较好的两个优秀案例,那就是全球最大的对冲基金桥水的全天候方法,以及耶鲁捐赠基金会的资产配置策略。试着借鉴他们几十年成功的配置方式,和配置逻辑去用到国内多策略私募FOF的组合管理中。多策略私募FOF的组合构建主要采用定性和定量相结合的方式,首先通过白名单选出各个策略表现较好的管理人及代表基金,接着通过现场尽调的方式做出定性判断是否能够和其合作。然后通过实盘业绩模拟组合确定各个策略管理人的投资分配比例。最后基金在实际运行中发现,在今年震荡下行的市场环境中,多策略FOF基金获得了正收益,符合其投资预期。
刘杰[6]（2015）在《中国近代银行业的公债经营与制度变迁（1897-1937）》文中研究指明公债作为一种新的财政收入形式为中国近代政府所长期使用。晚清政府以“息借商款”形式为财政筹募资金开创了中国近代政府发行公债的滥觞。此后北京政府、南京国民政府更是多次以公债作为调节财政收支的重要手段。与此同时,近代政府公债的运行离不开金融市场的支撑。由于近代中国金融市场发展的不完善,特别是完备的金融债券市场的发展相对迟滞,政府大多数时候摒弃“公募法”,采取间接募集法由金融机构特别是华资银行业来负责公债的发行、承募及偿还。以近代金融史长时段演变轨迹来管窥近代公债的发行历程,银行业与公债演进构成了复杂多样的关系。近代政府公债无论是对于政府财政本身功能的拓展还是对银行的经营与制度变迁都产生了重要的影响。然而长期以来学界关注的是“公债”本身所呈现的问题,“就债论债”居多且多以政府层面和财政角度出发去阐释,对于“公债与金融”这一主题却没有引起足够的重视和关注。因此,本文更加关注于近代公债“观念”——“行为实践”——“制度变迁”的演进轨迹,力图通过“经营公债”的视角窥视近代银行业在公债发行、整理、政策调整之中的具体行为以及引起的制度变迁。具体则是通过银行业经营公债分析,从银行业视角,来进一步观察公债政策乃至制度的建立与调适的过程。通过银行业经营公债角度继而审视近代银政关系以及近代国家信用构建的历史镜像。从“公债”知识传播与观念源流来看,现代意义上的公债及其制度内涵自清末西学传播热潮之中传入中国。“公债”知识经历了古今词义转换与中外对接历史过程。公债知识在中国的引介、传播对晚清政商界人士都产生了重要影响。从近代公债与金融演变轨迹上看,外债与外资银行的产生与发展均早于内债与华资银行。在这一独特背景下,清末政府举借外债进一步刺激了外资银行在华的发展。随着晚清政府公债的实践与新式华资银行的成立,早期华资银行正式启动了对政府公债的经营。近代华资银行业经营公债的具体实践受到了国家公债政策、银政制度安排以及近代证券交易市场发展等环境因素的影响。随着国家公债制度以及金融环境的改善,华资银行业在民国时期政府公债承销之中扮演着重要的角色。公债对银行业的影响可以从其对银行业的发展作用角度进行考察。实证分析证明公债对近代银行业资力以及盈利有着直接的影响,但对银行数量的变动并不构成直接影响。在具体经营过程之中,华资银行在政治、市场与行业利益之上与政府展开了复合型博弈。同时经营公债对其本身业务制度形成起到了促进作用。与近代商业性质银行相对应的是,近代中央银行的建立、发展与政府公债亦存在密切的关联。公债成为了国家创立中央银行重要的原始资本来源。中央银行亦获得政府授权经理公债、公开买卖公债以及参与对公债的保管等具体事务。受限于近代中国特殊的金融发展环境,从效应上看,近代中央银行以公债调控金融市场的具体实效较为有限。公债风险是近代华资银行经营公债需要面对的另一个重要问题。计量实证进一步表明近代银行业经营公债面临着市场与政治的双重风险。银行业对公债经营的风险应对主要是从投资的选择以及内控制度的构建着手。为合理规避公债风险,银行业在调整自身经营、对政府债务政策发声、谋求信用保障之余,其自身亦进行了多层组织搭建与制度设计。近代华资银行业在经营公债之中还积极参与了政府三次公债整理。其中银行公会是公债整理的重要力量,银行公会积极协助银行业与政府进行交涉、同时联络商人团体共同参与公债整理并谋划公债基金的稳固,在公债整理之中发挥着联动作用。从制度变迁角度看,近代华资银行在经营公债过程中直接促进了近代公债法制建设以及国家公债基金制度的建立与演进。银行与政府协商博弈建立了新的公债管理组织,在制度创新上集中体现在银政“债权共同体”的构建。从债权信用角度上看,银行经营公债与近代国家财政、金融信用存在紧密关系,对推进近代国家财政、金融信用的构建起到了一定作用。中国近代银行业经营公债自始终在于对信用秩序的追求。而在其具体经营公债过程之中推进了中国近代国家信用的构建与金融制度的变迁。
顾丽姝[7]（2014）在《中国对东盟新四国直接投资研究》文中研究表明东盟新四国（以下简称新四国）是指东南亚十国中最后加入东盟的四个新成员国,即柬埔寨、老挝、缅甸和越南,亦称CLMV国家。其中,柬埔寨、老挝、缅甸属世界最不发达国家。由于历史原因,特别是政治局势长期动荡的影响,新四国经济发展水平低,基础设施滞后,在吸引外国直接投资方面一直处于不利地位。近年来,随着美国“重返东南亚”战略的推进和印度“东向政策”的实施,新四国以其重要的地缘政治、逐渐开放的经济政策、丰富的自然资源、廉价的劳动力日益受到国际资本的关注,成为各大国角逐的焦点区域。随着中国—东盟自由贸易区建设进程的加快和大湄公河次区域合作等的推进,我国与新四国的交往日益频繁,经济合作快速推进,新四国在我国对外直接投资和对东盟直接投资中的地位日益提高,我国成为新四国最重要的直接投资来源国之一。就我国而言,无论是具有较强竞争优势的大型中央企业,还是不具备所有权优势和内部化优势但却拥有为小规模市场服务能力和小规模生产技术的中小企业,都能在新四国找到自己发展的“广阔天地”。我国对新四国的直接投资,在获取国内稀缺战略资源、转移过剩产能、开拓境外市场、确保国家经济安全、西南边疆安全等方面,发挥了积极的作用。进一步加强对新四国的直接投资,既符合企业经济利益,也关乎我国的国家战略。本文采用理论分析与实际分析相结合、历史分析和现状分析相结合、国际关系分析与计量分析相结合的方法,对新四国引进外资的发展历程和中国对新四国直接投资的发展历程进行了总结回顾,对新四国直接投资的现状和特点进行了归纳总结,就中国对新四国和老六国直接投资的特点和绩效进行了比较研究,就影响中国对新四国直接投资的推动因素和风险因素进行了全面分析,并在此基础上提出了有针对性的政策建议。这对于细化东盟问题的研究对象,验证发展中国家对外直接投资理论在高风险国家的适用性,补充和丰富现有的研究成果,具有重要的理论意义；同时,本研究不仅有助于客观而深入地认识我国与新四国的经贸关系,正确处理双边经贸关系中的矛盾和摩擦,推动双边经贸关系进一步发展,而且能为我国企业特别是中小企业开拓新四国市场提供具体的帮助,为各级政府制定和调整对外投资政策、实施走出去战略提供有益的参考,具有较强的现实意义。本文的研究内容主要围绕以下几方面展开：是对外直接投资理论综述。通过系统地梳理国际直接投资基本理论,依次对马克思主义资本输出理论、发达国家国际直接投资理论、发展中国家国际直接投资理论以及20世纪90年代以来国际直接投资理论的新发展进行了归纳、介绍和评价。二是中国对新四国直接投资的发展。首先,回顾了新四国的引资进程,分析了各国引进外国直接投资的来源国分布和产业分布；其次,总结回顾了中国对新四国直接投资的发展历程和现状,归纳了中国对新四国直接投资的特点。三是中国对新四国直接投资的推动因素分析。首先,基于投资国的宏观战略,分析了中国对新四国直接投资的必然性；其次,基于跨国企业的比较优势,分析了中国对新四国直接投资的可行性；再次,基于双边关系的推动因素,分析了中国对新四国直接投资快速发展的有利基础；最后,基于东道国的投资环境,分析了中国对新四国直接投资发展的区位优势。四是中国对新四国直接投资的绩效分析。通过指标选取、模型构建、实证检验和结果分析,重点研究了中国对新四国直接投资绩效中的贸易效应,并与中国对东盟老六国的投资绩效进行了比较分析。五是中国对新四国直接投资的风险分析。分别从东道国政治风险、经济风险、经营风险三个方面,分析了中国对新四国直接投资中存在的风险因素。六是推动中国企业对新四国直接投资的对策和措施。首先,从加强政策引导、强化政策服务、深化双边合作三个方面,就政府层面的宏观政策措施提出了具体建议；其次,从目标定位、产业选择、进入模式、风险防范四个方面,就企业进一步加大对新四国的直接投资提出了具体建议。本文的创新性研究主要体现在三个方面：第一,研究视角创新。迄今为止,国内学术界对我国对东盟的直接投资大都把东盟十国作为一个整体来研究。鉴于东盟各国在政治体制、经济发展、社会文化等方面存在巨大差异,本文根据东盟新四国经济发展水平的相似性、与中国在历史地理政治经济上的密切关系、中国对东盟新四国直接投资所具备的亲缘优势、地缘优势等因素,将新四国放在一个次区域内进行研究。第二,建立了“投资国-东道国-双边关系-企业”四位一体的对外直接投资推动因素分析框架,强调双边政治关系中政治互信与双边经济关系中对外援助、对外承包工程等子因素对对外直接投资的推动作用。提出在对类似东盟新四国的高风险国家直接投资中,双边经济关系是中国企业对外直接投资的基础,双边政治关系是中国企业对外直接投资的保障。第三,通过实证对比研究中国对东盟新四国、老六国的直接投资绩效,提出中国对两类国家的直接投资都是贸易创造型投资,对新四国直接投资的进出口创造效应均高于对老六国的直接投资。本文主要存在以下两方面不足之处：首先,新四国均属最不发达国家,信息化水平低,受世界关注的程度不高,文献资料匮乏,一些研究数据的采集比较困难,在很大程度上影响了本文对某些问题的深入分析。其次,因篇幅所限,本文对中国对新四国直接投资的典型案例和重要地区投资主体（如云南、广西）没有进一步展开深入的分析。对此,笔者将在以后的研究中加以改进和完善。
苏恒[8]（2014）在《社保基金投资研究 ——以云南省为例》文中进行了进一步梳理社保基金投资应保障社保基金在投资运用时，在基本的财务报酬率要求外，还应再纳入社会性报酬率考量，以求基金在投资运用过程中能产生具综效效应的投资报酬率，来惠及参与者从累积期到清偿期的整体经济保障。从国外发达国家的实践应用来看，社保基金是否该采用经济目标性的投资，除了要遵循相应的投资原则外，基金规模是否达一定程度以求能收到制度运作的规模经济效益也十分关键。目前云南省的社保基金投资方面的并未显示出较好的成效，这是由资金规模较小、投资产品匮乏、国家相关政策等多种原因造成的，更为关键的是缺乏较为有效的投资机制。在这种背景下，本文首先探讨了社保基金投资基本理论，涵盖社保基金管理体制、管理目标、运营模式、存在的问题及出路等方面；进而分析了社保基金的投资机制，这包括决策机制、控制机制、评价机制、问责机制四项主要内容；最后给出了社保基金的配套条件及相关政策建议。其中，问题主要包括法律制度急需完善，监管方式仍需创新；资金运用和使用效率不高；各方职责尚需明确，分类投资有待建立。就机制而言，决策机制是投资的出发点，通过有效的对投资内容进行组织分析，决定可行的投资方案；投资机制是保障投资项目能够按照计划开展、落实的保障所在；评价机制是对投资效果的反思，能够有效的指导后续投资活动的开展；问责机制是在对象评价的基础上，对于相应的责任进行有效地划分，从而促进投资的组织机制获得持续的改进与创新。
聂宏亮[9]（2014）在《我国基本养老保险基金投资研究》文中认为近年来，我国基本养老保险基金的累计结余已达到一定规模，个人账户也逐步做实，基本养老保险基金的投资管理问题将日益凸显。基本养老保险基金是社会保险体系中最重要的部分，而基本养老保险基金的保值增值则是基本养老保险基金的关键性问题。基本养老保险基金投资的意义有两点：一是随着我国基本养老保险基金累计规模的扩大，需要保值增值；二是化解已经到来的人口老龄化危机，降低基本养老保险基金的支付压力。目前我国基本养老保险基金累积结余已达到一定规模，个人账户的逐步做实也已经取得了良好的效果，但现行的政策规定结余基金只能投资在银行存款和购买国债。基本养老保险基金投资管理存在这种投资渠道窄、基金的投资收益率低、投资主体不明确，投资管理政事不分等问题，难以抵御通货膨胀带来的贬值风险。随着我国人口老龄化程度的提高，老年人口的急剧增加，给基本养老保险基金的支付带来了巨大的压力。因此，为了化解基金支付风险，可选择的基金投资管理模式在现阶段基本养老保险基金省级统筹的条件下，我国不同的省区可以结合自身的政策、管理体制及人才储备等条件下，应该选择公办养老金管理公司的投资管理模式或者委托全国社保基金理事会投资管理模式，基金投资工具除了银行存款与国债之外，还应该包括有金融债和企业债、投资基金等多种金融工具。并且，现阶段基金的投资策略应选择稳健型的投资策略为主，这样即保证了基金投资的安全性，又能够使政府便于在基金投资过程中进行监管。随着基本养老保险基金投资，必将面临一系列风险，主要包括有三点：基金投资的环境风险，基金投资管理的风险，基金投资运营的风险。同时，对于防范风险的管理体系建设，则需要建立健全养老保险基金投资运营及风险控制的法律法规、实行严格限量监管、建立最低收益率制度、建立准入与退出机制、健全基金投资运营的信息披露制度。通过这几个方面的措施以保障基本养老保险基金的投资安全，实现保值增值。
陈珂[10]（2012）在《基于利率期限结构的我国外汇储备投资研究》文中研究表明1996年我国外汇储备创纪录地突破了1000亿美元大关,仅次于日本居世界第二位,其后我国外汇储备一直保持迅猛增长的势头。2006年2月底,我国外汇储备总额达到8537亿美元,超过日本跃居世界第一。截至2011年12月末,我国外汇储备总额为3.181万亿美元,稳定高居世界各国外汇储备之榜首。如此高额的外汇储备一方面是我国经济稳定增长及综合国力强盛的坚定保障和象征；另一方面,繁荣的数字背后亦隐含危机。我国外汇储备近十年的投资管理模式可概括为：单一的币种及资产结构,集中于长期政府债券的投资期限结构,较低的投资收益率等。如此大规模的外汇储备意味着我国面临着相应的外汇占款和巨额的冲销成本,近几年美国次级贷款危机席卷全球,引发了国际范围内的金融危机,作为国际主要储备货币的美元不断贬值,欧洲主权债务危机的阴影始终挥之不去。在以上国际大环境的影响之下,汇率风险、利率风险和流动性风险将始终威胁着我国的外汇储备资产。当今我国外汇储备资产结构比较单一,集中投资于美元资产,若美国的宏观经济政策、政治环境等因素一旦发生变动,将直接影响我国外汇储备资产的安全性和盈利性。这巨额的美元外汇储备大部分投资于美国国债,且我国外汇储备投资的期限结构主要集中在美国长期国债及长期政府机构债券。截至2010年6月底,我国外汇储备投资于美国证券资产总额达到16107亿美元,其中投资美国长期债券比例占我国外汇储备总额的72%,达16058亿美元,投资美国国债的比例为69%,投资美国政府机构债的比例为22.4%,投资企业债券的比例为6.9%,而我国投资美国权益类资产（股票等）的资金仅占外汇储备的0.47%。我国早已超过日本,成为美国第一债权国,所持债券占美国国债总额的28.1%,占美国外债的15%。这种集中的资产结构具有较低的信用风险,但汇率、利率的波动以及美国国家资产价格的变动对我国外汇储备资产投资不确定性影响也将增加。如何对我国外汇储备资产投资进行风险管理,尤其是对投资资产的期限结构进行管理,已成为目前理论界探讨的热点问题。目前对于外汇储备投资的研究主要侧重于适度的外汇储备规模及资产的币种结构这两方面,投资资产期限结构领域的研究非常有限。本文从利率期限结构的角度,对我国外汇储备投资的期限结构进行研究,意图在确保安全性及流动性的基础上,提高储备资产的收益性。将西方现代计量工具应用于我国外汇储备投资期限结构,在现有的储备规模、储备币种结构研究之外,开拓新的研究领域,为完善我国外汇储备管理提供系统性的理论指导。文章开篇对外汇储备投资及利率期限结构进行前期分析：首先介绍本文的研究背景及选题意义,国内外研究现状、利率期限结构的一般理论等；其次为我国外汇储备资产投资现状分析,我国外汇储备形成机制及规模增长历程；我国外汇储备资产结构现状——币种结构、资产结构及投资期限结构现状；我国外汇储备资产面临的潜在风险等；再次为利率期限结构影响因素分析,介绍了利率决定理论以及影响利率期限结构的宏观经济因素,如货币政策和财政政策、经济周期和借贷风险、通货膨胀和居民收入等等。接下来文章探讨了外汇储备期限结构研究模型构建的理论基础：首先介绍外汇储备利率期限结构静态模型构建理论：包括插值类模型,拟合类模型,各自特征及优缺点；其次介绍利率期限结构动态模型的均衡模型理论,包括单因子均衡模型理论,Merton模型、Vasicek模型、CIR模型和多因子均衡模型理论。紧接着文章对我国外汇储备资产的利率期限结构分别进行了静态及动态实证研究。我国外汇储备投资币种主要由美元、欧元、日元、英镑构成,且主要投资于其国债资产。本文选取美国、日本、英国、德国这四国不同期限国债数据作为代表,运用Nelson-Siegel模型对以上四国国债进行静态利率期限结构实证研究,得到各国国债的期限结构并分析实证结果。运用CIR模型进行利率期限结构动态实证研究,对比参数估计值的取值差异,比较分析不同到期期限收益率序列的动态特征,进而给出我国外汇储备投资资产期限结构相应的调整策略。文章第四部分为我国外汇储备投资资产期限结构配置分析：包括外汇储备期限配置的理论模型构建、基于DCC-GARCH的外汇储备期限结构相关性分析、基于CVaR的我国外汇储备投资期限结构配置实证分析。构建外汇储备投资资产期限配置的理论模型,模型考虑到外汇储备投资期限配置在安全性、流动性和收益性三原则之间的权衡关系,假设我国外汇储备仅投资于长期和短期债券,主要考察长、短期债券利率变化对于外汇储备投资中其配置比重的影响,然后对外汇储备的期限结构配置进行实证分析。选取美国、日本、英国、德国这四国国债数据作为代表,先运用DCC-GARCH模型实证检验各国不同期限债券之间收益率的相关关系,以反映其利差变化和波动情况；再通过建立基于VaR约束的均值-方差模型以确定不同时期的最优外汇储备投资资产期限结构配置并分析期限结构调整路径。最后是本文结论及政策建议：在之前构建的理论模型及得出的实证结果基础之上,对本文进行总结,提出我国外汇储备投资的期限结构调整及配置策略,给出我国外汇储备资产管理相关政策建议。
二、国债教育投资研究（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、国债教育投资研究（论文提纲范文）
（1）银行理财产品收益率曲线构建及宏观影响因素研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究方法、内容与论文框架 |
| 1.2.1 研究主要方法 |
| 1.2.2 研究内容 |
| 1.2.3 论文框架 |
| 1.3 论文的创新点 |
| 第二章 相关理论、方法与文献回顾 |
| 2.1 相关理论回顾 |
| 2.1.1 预期理论 |
| 2.1.2 流动性偏好理论 |
| 2.1.3 投资组合理论 |
| 2.1.4 生命周期理论 |
| 2.2 收益率曲线构建的主要方法 |
| 2.3 文献综述 |
| 2.3.1 国内外文献综述 |
| 2.3.2 文献评述 |
| 第三章 我国银行理财业务总体概述 |
| 3.1 银行理财业务发展历程 |
| 3.1.1 2002-2005的初始尝试阶段 |
| 3.1.2 2005-2008的探索发展阶段 |
| 3.1.3 2009-2012的扩大规模迅速发展阶段 |
| 3.1.4 2013-至今的规范化转型阶段 |
| 3.2 银行理财业务发展现状与趋势 |
| 3.2.1 理财产品的存续与运作 |
| 3.2.2 理财产品的发行与分布 |
| 3.2.3 理财产品的投资者与投资范围 |
| 3.2.4 理财子公司的成立 |
| 3.3 银行理财业务主要挑战 |
| 3.3.1 产品与客户投资理念的同期转型 |
| 3.3.2 投研能力与风险管理能力同期提升 |
| 3.4 银行理财业务监管环境 |
| 第四章 银行理财产品收益率曲线的构建 |
| 4.1 银行理财产品收益率曲线的构建 |
| 4.1.1 样本来源与数据选取 |
| 4.1.2 相关推断与说明 |
| 4.1.3 收益率曲线构建 |
| 4.2 银行理财产品收益率曲线的构建结果评价 |
| 4.2.1 理财产品收益率曲线的评价 |
| 4.2.2 理财产品收益率曲线与其他收益率曲线的比较评价 |
| 4.3 本章小结 |
| 第五章 银行理财产品收益率曲线的影响因素分析 |
| 5.1 银行理财产品收益率曲线的外部影响因素分析 |
| 5.1.1 经济增长对银行理财产品收益率曲线的影响 |
| 5.1.2 通货膨胀对银行理财产品收益率曲线的影响 |
| 5.1.3 利率对银行理财产品收益率曲线的影响 |
| 5.1.4 存款准备金率对银行理财产品收益率曲线的影响 |
| 5.1.5 货币供应量对银行理财产品收益率曲线的影响 |
| 5.2 银行理财产品收益率曲线的内部影响因素分析 |
| 5.2.1 产品构成要素对银行理财产品收益率曲线的影响 |
| 5.2.2 投资标的风险对银行理财产品收益率曲线的影响 |
| 5.2.3 综合理财能力对银行理财产品收益率曲线的影响 |
| 5.2.4 银行预期变化对银行理财产品收益率曲线的影响 |
| 5.3 本章小结 |
| 第六章 银行理财产品收益率曲线的宏观影响因素实证分析 |
| 6.1 银行理财产品收益率曲线的主成分分析 |
| 6.1.1 数据来源与样本选择 |
| 6.1.2 变量选取 |
| 6.1.3 主成分分析法介绍 |
| 6.1.4 实证分析 |
| 6.2 银行理财产品收益率曲线宏观影响因素的多元回归分析与检验 |
| 6.2.1 数据来源与变量选取 |
| 6.2.2 研究的主要方法 |
| 6.2.3 单位根检验 |
| 6.2.4 水平因子影响因素的多元回归分析 |
| 6.2.5 斜率因子影响因素的多元回归分析 |
| 6.2.6 协整关系检验 |
| 第七章 研究结论与建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 银行金融机构的建议 |
| 7.2.1 关注财经时政,掌握宏观信息 |
| 7.2.2 创新产品设计,提高科学定价能力 |
| 7.2.3 整合资源优势,提升风险管理能力 |
| 7.2.4 重视服务品质,增强综合竞争软实力 |
| 7.3 金融监管机构的建议 |
| 7.3.1 健全监管体系,完善业务数据来源 |
| 7.3.2 灵活政策工具,引流实体经济 |
| 7.4 理财投资者的建议 |
| 7.4.1 关注理财投向,增强风险意识 |
| 7.4.2 主动管理为主,把握收益动态 |
| 7.5 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表论文情况 |
（2）基于粒子群算法改进的BP神经网络模型在量化投资中的应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究目的 |
| 1.4 研究方法和技术路线图 |
| 1.5 本文主要贡献 |
| 第二章 文献综述与理论基础 |
| 2.1 国内外文献综述 |
| 2.1.1 国外文献综述 |
| 2.1.2 国内文献综述 |
| 2.1.3 文献评述 |
| 2.2 量化投资及衡量指标的相关介绍 |
| 2.2.1 趋势判断型量化投资策略 |
| 2.2.2 波动率判断型量化投资策略 |
| 2.2.3 量化策略的衡量指标介绍 |
| 2.3 人工智能算法的介绍 |
| 2.3.1 人工神经网络算法 |
| 2.3.2 算法原理 |
| 2.3.3 BP神经网络算法特点 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 传统量化策略投资回报分析 |
| 3.1 传统交易策略发展情况及其数学思想 |
| 3.2 趋势回归分析 |
| 3.3 人工智能策略分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 BP神经网络改进及量化投资研究 |
| 4.1 本文选用的BP神经网络算法工作原理 |
| 4.2 股票预测中的BP神经网络难点分析 |
| 4.2.1 神经网络存在的泛化问题 |
| 4.2.2 确定输入量 |
| 4.2.3 参数调节 |
| 4.3 粒子群优化改进BP算法 |
| 4.4 BP神经网络的股票量化策略分析 |
| 4.5 多技术指标交易信号分析 |
| 4.5.1 MACD指标研判 |
| 4.5.2 RSI指标研判 |
| 4.5.3 BOLL布林线指标研判 |
| 4.5.4 多种指标结合研判 |
| 4.6 选股系统设计 |
| 4.7 利用BP神经网络算法进行回测结果对比 |
| 4.8 本章小结 |
| 第五章 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 附件(程序) |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
| 致谢 |
| 附件 |
（3）后海资本公司债券投资业务风险管理优化方案研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容与研究问题 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究问题 |
| 1.3 研究方法和论文结构 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 论文结构 |
| 第二章 债券投资风险管理相关理论与发展现状 |
| 2.1 债券投资业务概述 |
| 2.1.1 债券投资的概念及分类 |
| 2.1.2 债券业务风险种类 |
| 2.2 债券投资风险管理理论 |
| 2.2.1 全面风险管理理论 |
| 2.2.2 投资组合理论 |
| 2.2.3 债券投资风险计量工具 |
| 2.3 债券市场国内外发展情况 |
| 2.3.1 国内发展情况 |
| 2.3.2 国外发展情况 |
| 2.4 债券投资风险管理国内外研究情况 |
| 2.4.1 国外研究情况 |
| 2.4.2 国内研究情况 |
| 2.4.3 国内外研究情况评述 |
| 第三章 后海资本公司债券投资业务风险管理现状及问题 |
| 3.1 后海资本公司基本信息 |
| 3.1.1 后海资本公司基本情况 |
| 3.1.2 后海资本公司业务情况 |
| 3.1.3 后海资本公司财务情况 |
| 3.1.4 后海资本公司员工情况 |
| 3.2 后海资本公司债券投资业务风险管理现状 |
| 3.2.1 后海资本公司债券投资业务发展现状 |
| 3.2.2 债券投资业务风险管理现状 |
| 3.3 后海资本公司债券投资业务风险管理问题 |
| 3.3.1 风险管理制度建设不完善 |
| 3.3.2 债券投资风险管理缺乏系统化管理 |
| 3.3.3 债券投资风险管理指标缺失 |
| 3.3.4 债券投资信用风险预警机制缺乏 |
| 3.3.5 债券投资团队及内控专业化不足 |
| 第四章 后海资本公司债券投资业务风险管理优化方案 |
| 4.1 债券投资业务风险管理优化目标 |
| 4.1.1 建立系统的风险管理制度和机制的目标 |
| 4.1.2 全面提升风险管理能力的目标 |
| 4.1.3 实现产品兑付风险零增长的目标 |
| 4.2 债券投资业务风险管理优化原则 |
| 4.2.1 合法合规原则 |
| 4.2.2 风险效益最大化原则 |
| 4.2.3 独立性原则 |
| 4.2.4 可操作性原则 |
| 4.2.5 风险可度量原则 |
| 4.3 债券投资业务风险管理优化途径 |
| 4.3.1 风险管理体系建设 |
| 4.3.2 风险管理信息化建设 |
| 4.3.3 人力资源环节 |
| 4.4 债券投资业务风险管理优化内容 |
| 4.4.1 完善投资及风险管理制度建设 |
| 4.4.2 构建风险管理综合信息化平台 |
| 4.4.3 引入风险价值模型(VaR)计量指标 |
| 4.4.4 基于Z-score模型强化债券信用预警机制 |
| 4.4.5 强化债券投资团队的建设培养及提升内控执行力 |
| 第五章 后海资本公司债券投资风险管理优化的评价与实施保障 |
| 5.1 优化前后风险管理模式的对比评价 |
| 5.1.1 风险管理制度操作层面统一规范 |
| 5.1.2 债券投资业务效率更高 |
| 5.1.3 风险管理指标具体化 |
| 5.1.4 债券投研及风险管理能力快速提升 |
| 5.2 实施保障 |
| 5.2.1 强化债券投资风险管理体系的建设 |
| 5.2.2 加强债券投资业务投后管理建设 |
| 5.2.3 在人员及系统建设方面的持续投入 |
| 5.2.4 业务模式快速适应行业监管政策的发展 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望与不足 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）监管政策变迁背景下商业银行理财产品收益率影响因素和模式创新研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导论 |
| 第一节 研究背景与研究意义 |
| 一、研究界定 |
| 二、研究背景 |
| 三、研究意义 |
| 第二节 研究目标和研究方法 |
| 一、研究目标 |
| 二、研究方法 |
| 第三节 论文框架和技术路线 |
| 第四节 创新之处 |
| 第一章 文献综述和理论基础 |
| 第一节 文献综述 |
| 一、商业银行理财产品收益率影响因素文献综述 |
| 二、商业银行理财业务监管政策变迁文献综述 |
| 三、商业银行理财产品模式创新文献综述 |
| 第二节 理论基础 |
| 一、资产定价相关理论 |
| 二、期限结构相关理论 |
| 三、金融创新相关理论 |
| 四、金融抑制相关理论 |
| 五、金融监管相关理论 |
| 第三节 本章小结 |
| 第二章 商业银行理财业务发展和监管政策变迁 |
| 第一节 资管行业发展概况 |
| 一、2008 年之前：公募基金主导资管行业 |
| 二、2008-2012 年：银信合作推动资管行业发展 |
| 三、2012-2017 年：“大资管”和多层嵌套 |
| 四、2018 年之后：资管新规和统一监管 |
| 五、资管业务中商业银行理财产品的通道 |
| 第二节 商业银行理财业务发展和监管政策变迁 |
| 一、发展历程 |
| 二、快速发展的原因分析 |
| 三、监管政策变迁和重大政策核心要点 |
| 第三章 监管政策变迁背景下商业银行理财产品收益率影响因素分析 |
| 第一节 研究背景 |
| 第二节 样本选择、指标选取和描述性统计 |
| 一、样本选择 |
| 二、指标选取 |
| 三、描述性统计 |
| 第三节 门限回归方法和模型设计 |
| 一、门限回归模型 |
| 二、模型设计 |
| 第四节 实证结果和回归分析 |
| 一、国有大型银行模型 |
| 二、股份制银行模型 |
| 三、城市商业银行模型 |
| 四、农村商业银行模型 |
| 第五节 非保本理财产品收益率(FBY)和保本理财产品收益率(BBY)的逻辑关系 |
| 一、四种类型银行 |
| 二、基于EG-ADF模型的长期关系检验 |
| 三、基于误差修正模型(ECM)的短期关系检验 |
| 第六节 模型总结 |
| 第四章 监管政策变迁背景下商业银行理财产品模式创新演变 |
| 第一节 2009年12 月规范银信合作的信贷资产出表前后 |
| 一、早期的合作模式 |
| 二、合作模式演变和产生原因 |
| 三、产生原因 |
| 第二节 2010年8 月规范银信合作理财业务前后 |
| 一、进一步规范银信合作理财 |
| 二、规避72号文和信托公司净资本管理办法的创新 |
| 三、其他创新模式 |
| 第三节 2013年4 月规范理财投资运作前后 |
| 一、券商资管和基金子公司 |
| 二、券商资管、基金子公司加入后的商业银行理财创新 |
| 三、银监会8号文的核心内容及影响 |
| 四、参与“非非标”资产的创新 |
| 第四节 2018 年资管新规之前商业银行理财产品体系 |
| 一、依据投资资产分类 |
| 二、依据客户类型分类 |
| 第五节 本章小结 |
| 第五章 监管政策变迁背景下商业银行理财产品模式创新的经验证据 |
| 第一节 研究思路 |
| 一、研究对象选取 |
| 二、不同类型银行创新效应差异的思考 |
| 三、不同政策效应期创新效应差异的思考 |
| 四、模型设定的思考 |
| 第二节 不同类型银行理财产品创新效应差异的检验 |
| 一、数据来源 |
| 二、指标选取和变量定义 |
| 三、描述性统计 |
| 四、回归结果分析 |
| 五、模型总结 |
| 第三节 不同政策效应期理财产品创新差异检验 |
| 一、数据来源 |
| 二、指标选取和变量定义 |
| 三、描述性统计 |
| 四、回归结果分析 |
| 五、模型总结 |
| 第四节 本章小结 |
| 第六章 2018 年资管新规的政策效应及影响 |
| 第一节 资管新规前商业银行理财存在问题与风险分析 |
| 一、刚性兑付风险 |
| 二、期限错配和流动性风险 |
| 三、多层嵌套风险 |
| 四、信用风险和信息不对称风险 |
| 第二节 资管新规和理财新规的核心内容 |
| 一、资管新规的总体思路 |
| 二、资管新规和理财新规的核心内容 |
| 第三节 资管新规对商业银行理财业务的影响分析 |
| 一、资管新规政策效应的描述性统计 |
| 二、资管新规政策效应的实证分析 |
| 三、收益率降低原因和产品模式影响 |
| 四、资管新规对不同类型银行的影响 |
| 第七章 主要结论和研究展望 |
| 第一节 主要结论 |
| 一、基于理财产品收益率影响因素模型的结论 |
| 二、基于不同类型银行理财产品创新效应差异模型的结论 |
| 三、基于不同政策效应期理财产品创新差异模型的结论 |
| 四、2018 年资管新规的研究结论 |
| 第二节 资管新规下商业银行理财业务转型和发展 |
| 一、转型发展方向 |
| 二、转型发展的政策建议 |
| 第三节 本文不足与研究展望 |
| 一、本文不足 |
| 二、研究展望 |
| 参考文献 |
| 在读期间科研成果 |
| 致谢 |
（5）多策略私募FOF基金投资研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 第二章 FOF发展历程 |
| 2.1 国外FOF情况 |
| 2.2 国内FOF情况 |
| 第三章 FOF大类资产配置逻辑和策略 |
| 3.1 FOF配置逻辑 |
| 3.2 桥水全天候方法 |
| 3.3 耶鲁基金会资产配置 |
| 3.3.1 耶鲁基金会的资产配置 |
| 3.3.2 耶鲁基金会的各类资产说明 |
| 3.3.3 耶鲁基金会的配置思路能否用到国内 |
| 3.4 国内主要策略 |
| 3.5 FOF配置方法 |
| 3.5.1 制定投资策略 |
| 3.5.2 定量筛选 |
| 3.5.3 定性筛选 |
| 3.5.4 模拟投资组合 |
| 3.5.5 投后跟踪 |
| 第四章 资产配置策略在私募FOF应用投资研究 |
| 4.1 确定投资策略 |
| 4.1.1 策略选择 |
| 4.1.2 配置比例 |
| 4.2 定量筛选 |
| 4.3 定性筛选 |
| 4.4 实盘业绩回测 |
| 4.5 实盘业绩比较 |
| 第五章 研究结论和展望 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 管理人评分表 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
（6）中国近代银行业的公债经营与制度变迁（1897-1937）（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、选题缘起与问题的提出 |
| 二、国内外研究状况评述 |
| 三、本文思路、研究方法及主要内容 |
| 第一章 近代公债知识的引介、传播与华资银行早期公债经营 |
| 一、“公债”新知的引介与传播 |
| (一) 近代以前“公债”涵义及其存在形态 |
| (二) 清末西学中“公债”概念的输入与对接 |
| 二、清末民国政商界对公债与金融关系的认知与实践 |
| (一) 早期洋务派倡导“国际金融市场举债观” |
| (二) 盛宣怀等谋划建立国内公债经理机构 |
| (三) 民国时期新式银行家公债经营理念 |
| 三、晚清国内公债的肇始与华资银行早期公债经营 |
| (一) 晚清政府外债与外资银行业在华的发展 |
| (二) 清末民初华资银行的建立与公债经营的初步展开 |
| 第二章 近代银行业经营政府公债的实践 |
| 一、近代银行经营政府公债的环境 |
| (一) 国家公债制度安排以及政策环境 |
| (二) 近代公债市场的发展及交易网络的构建 |
| 二、民国前期政府公债发行及银行业承购(1912-1937) |
| (一) 北京政府公债发行与银行业承购 |
| (二) 南京国民政府公债发行与银行业承购 |
| 三、近代华资银行业经营公债对国家财政、金融的影响 |
| (一) 扩大了国家财政募债方式及其募债范围 |
| (二) 促进近代国家财政信用的构建与演进 |
| (三) 推进华商证券市场发展及其制度演进 |
| 第三章 近代银行业经营公债的效应与业务制度的扩展 |
| 一、近代政府公债与银行业发展效应的计量实证分析 |
| (一) 近代华资银行业数量与资力概况 |
| (二) 基于公债与银行关系的回归分析及历史解释 |
| 二、政治、市场与行业利益复合型博弈：近代银行业经营公债的效应分析 |
| (一) 丰富银行业务范围与扩大获利渠道 |
| (二) 行业利益与政治的互动与博弈：以南京国民政府初期公债运行为中心 |
| 三、经营公债与近代银行业务制度的扩展 |
| (一) 公债与近代银行发钞、领券制度 |
| (二) 公债与近代商业银行抵押放款制度 |
| (三) 公债与近代商业银行储蓄、公债贴现制度 |
| 第四章 近代中央银行与政府公债经营及其影响 |
| 一、近代中央银行的建立与政府公债的关系 |
| 二、近代中央银行与政府公债的经营 |
| (一) 中央银行获得授权经理政府公债 |
| (二) 中央银行参与买卖政府公债 |
| (三) 中央银行参与公债的保管、调换以及还本付息 |
| 三、近代中央银行经营公债的影响分析 |
| 第五章 近代银行业对公债风险的规避与内控制度初步构建 |
| 一、近代银行业对经营公债风险的认识 |
| (一) 近代银行业经营公债风险的计量分析 |
| (二) 对公债风险认识与研究的不断深入 |
| 二、近代银行业对经营公债风险的规避 |
| (一) 调整投资方向,分散公债风险 |
| (二) 反对借新债还旧债,协商公债承销 |
| (三) 谋求政府信用承诺与保证,筹划公债基金的建立及稳固 |
| 三、多层组织网络的搭建与风险控制制度设计 |
| (一) 银行同业协同经营公债,组织规避风险的联合 |
| (二) 搭建银政共管公债基金管理制度 |
| 第六章 近代银行业与政府公债整理及制度演进 |
| 一、近代政府三次公债整理与银行业的互动 |
| (一) 近代华资银行业与北京政府公债整理 |
| (二) 银行业与南京国民政府两次公债整理 |
| 二、近代银行业同业组织与政府公债整理：以上海银行公会为中心 |
| (一) 积极谋划、参与三次公债整理 |
| (二) 多方谋求整理公债基金稳固 |
| (三) 搭建各界与行业公债整理互信渠道 |
| 三、经营公债与近代国家财政、金融信用制度的演进 |
| (一) 银行业与近代政府公债法制建设 |
| (二) 银行业与近代政府公债基金管理制度的演进 |
| (三) 近代国家与民间债权共同体的构建 |
| 结语 |
| 一、近代政府公债与银行业变迁的历史性审视 |
| 二、国家信用、债信秩序与制度变迁 |
| 附表 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（7）中国对东盟新四国直接投资研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 图目录 |
| 表目录 |
| 1 导论 |
| 1.1 选题背景和意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 关于中国对东盟直接投资的研究 |
| 1.2.2 关于东盟新四国投资环境和引进外资的研究 |
| 1.2.3 关于中国对东盟新四国直接投资的研究 |
| 1.3 研究方法和结构安排 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 结构安排 |
| 1.4 本文的创新与不足 |
| 1.4.1 创新之处 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 2 对外直接投资理论综述 |
| 2.1 马克思主义资本输出理论 |
| 2.1.1 马克思的资本输出理论 |
| 2.1.2 列宁的帝国主义资本输出理论 |
| 2.1.3 对马克思主义资本输出理论的简要评析 |
| 2.2 发达国家的国际直接投资理论 |
| 2.2.1 垄断优势理论 |
| 2.2.2 市场内部化理论 |
| 2.2.3 产品生命周期理论 |
| 2.2.4 比较优势投资理论 |
| 2.2.5 国际生产折衷理论 |
| 2.3 发展中国家的国际直接投资理论 |
| 2.3.1 资本相对过度集中理论 |
| 2.3.2 小规模技术理论 |
| 2.3.3 技术地方化理论 |
| 2.3.4 技术创新产业升级理论 |
| 2.3.5 投资发展阶段理论 |
| 2.4 国际直接投资理论的新发展 |
| 2.4.1 投资诱发要素组合理论 |
| 2.4.2 国家竞争优势理论 |
| 2.4.3 一体化国际投资发展论 |
| 2.4.4 大国综合优势理论 |
| 2.5 对现有理论的总体评述 |
| 3 中国对东盟新四国直接投资的发展 |
| 3.1 东盟新四国的对内直接投资 |
| 3.1.1 越南的对内直接投资 |
| 3.1.2 老挝的对内直接投资 |
| 3.1.3 缅甸的对内直接投资 |
| 3.1.4 柬埔寨的对内直接投资 |
| 3.2 中国对东盟新四国直接投资的发展 |
| 3.2.1 中国对新四国直接投资发展的概况 |
| 3.2.2 中国对柬埔寨的直接投资 |
| 3.2.3 中国对老挝的直接投资 |
| 3.2.4 中国对缅甸的直接投资 |
| 3.2.5 中国对越南的直接投资 |
| 3.3 中国对东盟新四国直接投资的特点 |
| 3.3.1 增长速度较快 |
| 3.3.2 项目规模偏小 |
| 3.3.3 区位分布集中 |
| 3.3.4 产业分布高度集中 |
| 3.3.5 投资主体多样 |
| 3.3.6 中国已成为新四国的重要投资来源国 |
| 3.3.7 新四国在中国对外直接投资中的地位逐步上升 |
| 4 中国对东盟新四国直接投资的推动因素分析 |
| 4.1 基于投资国宏观战略的分析 |
| 4.1.1 地缘政治格局的重要性 |
| 4.1.2 中国经济持续快速增长 |
| 4.1.3 国内产业结构调整 |
| 4.1.4 资源能源战略储备 |
| 4.1.5 规避贸易壁垒 |
| 4.1.6 推进人民币国际化 |
| 4.2 基于跨国企业比较优势的分析 |
| 4.2.1 管理水平 |
| 4.2.2 研发能力 |
| 4.2.3 技术优势 |
| 4.2.4 品牌影响 |
| 4.2.5 产业优势 |
| 4.2.6 文化亲缘 |
| 4.2.7 地域相邻 |
| 4.2.8 政策支持 |
| 4.3 基于双边关系推动因素的分析 |
| 4.3.1 政治互信日益加强 |
| 4.3.2 区域合作不断深化 |
| 4.3.3 对外援助渠道创新 |
| 4.3.4 经贸关系不断拓展 |
| 4.3.5 投资合作制度保障 |
| 4.4 基于东道国投资环境的分析 |
| 4.4.1 相对稳定的政治环境 |
| 4.4.2 逐渐改善的经济环境 |
| 4.4.3 不断完善的法律环境 |
| 4.4.4 优惠的外商投资政策 |
| 4.4.5 丰富的自然劳动资源 |
| 4.4.6 低廉的生产要素成本 |
| 4.4.7 大量基础设施投资的商机 |
| 5 中国对东盟新四国直接投资的绩效分析 |
| 5.1 绩效概述 |
| 5.1.1 绩效的含义 |
| 5.1.2 对外直接投资的贸易效应 |
| 5.2 投资绩效模型构建 |
| 5.2.1 数据来源 |
| 5.2.2 变量选择与模型构建 |
| 5.3 中国对东盟新四国投资绩效的实证分析 |
| 5.3.1 中国对新四国投资、贸易的发展情况 |
| 5.3.2 实证分析 |
| 5.4 中国对东盟老六国投资绩效的实证分析 |
| 5.4.1 中国对东盟老六国直接投资、贸易的发展情况 |
| 5.4.2 实证分析 |
| 5.4.3 实证结果的比较 |
| 6 中国对东盟新四国直接投资的风险分析 |
| 6.1 风险概述 |
| 6.1.1 风险的含义 |
| 6.1.2 风险与对外直接投资的关系 |
| 6.1.3 关于对外直接投资东道国风险的评估 |
| 6.2 政治风险 |
| 6.2.1 政治体制多样 |
| 6.2.2 民族问题突出 |
| 6.2.3 国际NGO活跃 |
| 6.2.4 领土争端持续 |
| 6.2.5 大国角逐升温 |
| 6.3 经济风险 |
| 6.3.1 通货膨胀风险 |
| 6.3.2 汇兑限制风险 |
| 6.3.3 外债偿付风险 |
| 6.3.4 金融体系风险 |
| 6.4 经营风险 |
| 6.4.1 公共服务风险 |
| 6.4.2 社会文化风险 |
| 6.4.3 企业自身能力风险 |
| 7 推动中国对新四国直接投资的对策与措施 |
| 7.1 政府层面的宏观政策措施 |
| 7.1.1 加强政策引导 |
| 7.1.2 强化支持服务 |
| 7.1.3 深化双边合作 |
| 7.2 企业层面的微观策略 |
| 7.2.1 目标定位策略 |
| 7.2.2 产业选择策略 |
| 7.2.3 进入模式选择 |
| 7.2.4 风险防范策略 |
| 8 研究结论 |
| 在学期间发表的科研成果 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（8）社保基金投资研究 ——以云南省为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究述评 |
| 1.2.1 社保基金的投资目标研究 |
| 1.2.2 社保基金的投资模式研究 |
| 1.2.3 社保基金的投资控制研究 |
| 1.2.4 研究述评 |
| 1.3 本文研究重点及创新之处 |
| 1.3.1 研究重点 |
| 1.3.2 创新点 |
| 2 社保基金投资概念界定和基本理论 |
| 2.1 社保基金投资的角色、目的及责任的界定 |
| 2.2 社保基金管理目标 |
| 2.2.1 社保基金投资管理目标 |
| 2.2.2 社保基金投资管理的原则 |
| 2.3 社保基金运营模式 |
| 2.4 我国的社保基金管理体制 |
| 2.4.1 社保基金理事会 |
| 2.4.2 我国社保基金的投资管理人 |
| 3 云南省社保基金投资机制问题分析 |
| 3.1 云南省社保基金投资现状 |
| 3.1.1 云南省基金情况 |
| 3.1.2 企业基本养老保险基金收支情况分析说明 |
| 3.1.3 近三年三险基金综合情况分析 |
| 3.1.4 2013 年社会保险基金预算执行情况 |
| 3.2 云南省社保基金投资问题及分析 |
| 3.2.1 云南省社保基金投资运营制度 |
| 3.2.2 社保投资基金筹集、管理和使用过程中存在的不足 |
| 4 社保基金投资机制优化 |
| 4.1 科学决策 |
| 4.2 有效控制 |
| 4.2.1 信息透明 |
| 4.2.2 内部控制 |
| 4.2.3 外部监管 |
| 4.2.4 风险控制 |
| 4.3 精确评价 |
| 4.3.1 综合性评价理念 |
| 4.3.2 财务性评价 |
| 4.3.3 社会性评价 |
| 4.4 合理问责 |
| 4.4.1 对理事会的问责 |
| 4.4.2 理事会管理人员问责机制的保障 |
| 4.5 组织结构的科学设置 |
| 4.6 规范理事会构成 |
| 4.6.1 规范理事会成员的选任、解任及资格 |
| 4.6.2 构建的独立的社保基金监督机构 |
| 5 相关配套政策建议 |
| 5.1 完善法规规范 |
| 5.2 专业投资资源配置 |
| 5.3 打造投资文化 |
| 5.4 合理的人员配置 |
| 5.5 提升财务信息披露质量 |
| 6 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 |
（9）我国基本养老保险基金投资研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 选题背景和研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 国内研究综述 |
| 1.2.2 国外研究综述 |
| 1.3 研究方法及研究内容 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.4 创新和不足 |
| 第二章 我国养老保险基金管理的基础理论 |
| 2.1 养老保险基金的概念 |
| 2.1.1 养老保险基金的相关含义 |
| 2.1.2 养老保险基金的筹资模式 |
| 2.2 养老保险基金投资的理由 |
| 2.2.1 可用于投资的养老保险基金 |
| 2.2.2 基本养老保险基金投资的理由 |
| 2.3 养老保险基金投资的原则及规则 |
| 2.3.1 基金投资的原则 |
| 2.3.2 基金投资的规则 |
| 第三章 我国基本养老保险基金投资收益现状 |
| 3.1 我国基本养老保险基金的现状 |
| 3.1.1 我国基本养老保险制度的发展历程 |
| 3.1.2 我国基本养老保险基金结余规模 |
| 3.2 我国基本养老保险基金投资与收益现状 |
| 3.2.1 我国基本养老保险基金投资现状 |
| 3.2.2 我国基本养老保险基金收益现状 |
| 3.3 我国基本养老保险基金投资存在的问题 |
| 3.3.1 投资工具少，投资渠道窄 |
| 3.3.2 基金投资收益率低，保值增值困难 |
| 3.3.3 投资主体不明确，投资管理政事不分 |
| 第四章 我国基本养老保险基金投资模式选择 |
| 4.1 基本养老保险基金投资管理模式比较分析 |
| 4.1.1 基金投资模式选择的影响因素 |
| 4.1.2 基金投资管理模式的类型 |
| 4.2 我国基本养老保险基金投资管理模式选择 |
| 4.2.1 基金投资管理模式的比较 |
| 4.2.2 基金投资管理模式的选择 |
| 第五章 基本养老保险基金投资管理 |
| 5.1 基本养老保险基金投资工具 |
| 5.1.1 基金投资工具分析 |
| 5.1.2 基金投资工具选择 |
| 5.2 基本养老保险基金投资策略 |
| 5.2.1 积极型投资策略 |
| 5.2.2 稳健型投资策略 |
| 5.2.3 市场指数投资策略 |
| 5.3 基本养老保险投资策略的选择 |
| 5.3.1 影响因素 |
| 5.3.2 基金投资策略的选择 |
| 第六章 基本养老保险基金投资的风险防范机制 |
| 6.1 基本养老保险基金投资的风险分析 |
| 6.1.1 基金投资的环境风险 |
| 6.1.2 基金投资管理的风险 |
| 6.1.3 基金投资运营的风险 |
| 6.2 投资风险防范的管理制度建设 |
| 6.2.1 建立健全养老保险基金投资运营及风险控制的法律法规 |
| 6.2.2 实行严格限量监管 |
| 6.2.3 建立最低收益率制度 |
| 6.2.4 建立准入与退出制度 |
| 6.2.5 健全基金投资运营的信息披露制度 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研情况 |
（10）基于利率期限结构的我国外汇储备投资研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 插图索引 |
| 附表索引 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 外汇储备管理及运用的外部环境研究 |
| 1.2.2 外汇储备动态规模管理与结构管理研究 |
| 1.2.3 外汇储备风险管理的动态优化模型研究 |
| 1.2.4 外汇储备投资策略研究 |
| 1.2.5 外汇储备投资的宏观经济效应研究 |
| 1.3 本文的内容结构及主要创新 |
| 1.3.1 内容结构 |
| 1.3.2 技术线路图 |
| 1.3.3 本文的工作与主要创新 |
| 第2章 利率期限结构一般理论及我国外汇储备现状概述 |
| 2.1 利率期限结构一般理论 |
| 2.1.1 利率期限结构形成理论 |
| 2.1.2 利率期限结构静态估计理论 |
| 2.1.3 利率期限结构动态模型估计理论 |
| 2.1.4 我国利率期限结构理论研究现状 |
| 2.2 我国外汇储备形成机制及规模现状 |
| 2.2.1 我国外汇储备形成机制 |
| 2.2.2 我国外汇储备规模增长历程 |
| 2.3 我国外汇储备结构现状及面临的潜在风险 |
| 2.3.1 我国外汇储备币种结构现状 |
| 2.3.2 我国外汇储备资产结构现状 |
| 2.3.3 我国外汇储备结构面临的潜在风险 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 利率期限结构的影响因素分析 |
| 3.1 利率决定理论 |
| 3.1.1 古典学派储蓄-投资理论 |
| 3.1.2 凯恩斯流动性偏好理论 |
| 3.1.3 可贷资金理论 |
| 3.1.4 新古典综合IS-LM分析 |
| 3.2 影响利率期限结构的宏观经济因素 |
| 3.2.1 社会平均利润率 |
| 3.2.2 货币政策和财政政策 |
| 3.2.3 经济周期和借贷风险 |
| 3.2.4 通货膨胀和居民收入 |
| 3.2.5 其他宏观经济因素的影响 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 利率期限结构静态模型理论及我国外汇储备投资期限结构静态实证 |
| 4.1 插值类静态模型理论 |
| 4.1.1 线性插值模型 |
| 4.1.2 样条插值模型 |
| 4.2 拟合类静态模型理论 |
| 4.2.1 样条类拟合模型 |
| 4.2.2 参数化拟合模型 |
| 4.3 我国外汇储备投资期限结构静态模型实证研究 |
| 4.3.1 美国国债期限结构 |
| 4.3.2 英国国债期限结构 |
| 4.3.3 德国国债期限结构 |
| 4.3.4 日本国债期限结构 |
| 4.3.5 实证结果分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 利率期限结构动态模型理论及我国外汇储备投资期限结构动态实证 |
| 5.1 单因子均衡模型 |
| 5.1.1 单因子均衡模型的理论基础 |
| 5.1.2 Merton模型 |
| 5.1.3 Vasicek模型 |
| 5.1.4 Cox-Ingersoll-Ross模型 |
| 5.2 多因子均衡模型 |
| 5.3 基于CIR模型的我国外汇储备投资期限结构动态实证研究 |
| 5.3.1 模型构建 |
| 5.3.2 数据选择 |
| 5.3.3 实证结果分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 我国外汇储备投资期限结构配置模型理论及实证研究 |
| 6.1 我国外汇储备投资期限结构配置的理论模型构建 |
| 6.1.1 外汇储备投资期限配置理论建模 |
| 6.1.2 短期收益率对期限配置结构影响 |
| 6.1.3 期限溢价对期限配置结构影响 |
| 6.1.4 期限溢价方差对期限配置结构影响 |
| 6.1.5 期限溢价三阶矩对期限配置结构影响 |
| 6.2 基于DCC-GARCH的我国外汇储备投资资产期限结构相关性分析 |
| 6.2.1 研究方法综述 |
| 6.2.2 VAR-AG-DCC-GARCH模型 |
| 6.2.3 实证分析 |
| 6.3 基于VaR约束的我国外汇储备投资期限配置实证分析 |
| 6.3.1 基于VaR约束的投资组合模型 |
| 6.3.2 实证结果分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 结论及政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录A 攻读博士期间发表论文与参与科研项目情况 |
| 附录B 第6章相关性实证结果 |
四、国债教育投资研究（论文参考文献）
- [1]银行理财产品收益率曲线构建及宏观影响因素研究[D]. 苏航. 广西大学, 2020(07)
- [2]基于粒子群算法改进的BP神经网络模型在量化投资中的应用研究[D]. 邓启林. 华南理工大学, 2020(02)
- [3]后海资本公司债券投资业务风险管理优化方案研究[D]. 叶显奎. 兰州大学, 2020(01)
- [4]监管政策变迁背景下商业银行理财产品收益率影响因素和模式创新研究[D]. 李娜. 中南财经政法大学, 2019(08)
- [5]多策略私募FOF基金投资研究[D]. 屠俊俊. 上海交通大学, 2018(06)
- [6]中国近代银行业的公债经营与制度变迁（1897-1937）[D]. 刘杰. 华中师范大学, 2015(07)
- [7]中国对东盟新四国直接投资研究[D]. 顾丽姝. 东北财经大学, 2014(06)
- [8]社保基金投资研究 ——以云南省为例[D]. 苏恒. 中国海洋大学, 2014(01)
- [9]我国基本养老保险基金投资研究[D]. 聂宏亮. 山西财经大学, 2014(09)
- [10]基于利率期限结构的我国外汇储备投资研究[D]. 陈珂. 湖南大学, 2012(05)